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2010-07-12

协整秩


特征值


5%临界值


似然比统计量


r≤0


0.99



42.44


121.65


r≤1


0.54



25.32


23.72


r≤2


0.33



12.25


8.28


请问各位从上面结果可以看出,在5%的显著性水平下秩为1和2都能被接受,请问这种情况下秩是不是应该为1??
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2010-7-12 18:57:52
你的P值没有放上来,请问你是怎么看出协整关系的。是以接受原假设,还是拒绝原假设,要看显著性水平的
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2010-7-13 18:29:23
我用的是Johanson 协整检验方法,根据张晓峒老师的计量经济学 -“VAR 与协整” - 这一章中,运用迹统计量(即上面的似然比统计量)来分析,没有涉及到P值。
当 迹统计量 大于 临界值 时 拒绝零假设
当 迹统计量 小于 临界值 时 接受零假设
上面的统计结果中,r<=1和 r<=2 都能接受,所以不知道怎么确定协整关系个数?希望多多指教。
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