还是关于协整问题 - 经管之家

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还是关于协整问题

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收藏 2011-12-22

各位大牛，小弟有以下两个问题请教啊
1、在做A和B的对数LNA 、LNB协整分析，其回归后残差存在单位根，说明A和B没有协整关系，能否通过LNA和LNB的一阶差分来说明二者协整关系呢？（EG两步骤没有这个···）
2、A、B存在非协整关系，能否根据某一年政策的变动：比如利改税 94税制改革来引入变量，说明A和B之间的关系很大程度受这些政策的影响？
谢谢

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金融小哥涛涛

2011-12-22 10:53:25

LNA和LNB的一阶差分有协整关系
即他们有长期均衡关系。并不能说明LNA和LNB有长期均衡关系

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金融小哥涛涛

2011-12-22 10:53:58

LNA和LNB的一阶差分有协整关系
即他们有长期均衡关系。并不能说明LNA和LNB有长期均衡关系

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2011-12-22 10:54:28

我回答第一个问题，做协整一般要同阶单整，至于水平阶平稳就不需要做协整。

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2011-12-22 12:21:17

金融小哥涛涛发表于 2011-12-22 10:53
LNA和LNB的一阶差分有协整关系
即他们有长期均衡关系。并不能说明LNA和LNB有长期均衡关系

谢谢

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2011-12-22 12:22:05

kevinion 发表于 2011-12-22 10:54
我回答第一个问题，做协整一般要同阶单整，至于水平阶平稳就不需要做协整。

谢谢

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