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这种情况下是否存在单位根?
楼主
cpuqqyan
4160
4
收藏
2010-07-14
在进行单位根检验时结果显示:
Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t* -37.6296 0.0000 28 112
Breitung t-stat 5.12525 1.0000 28 84
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat -3.25248 0.0006 28 112
ADF - Fisher Chi-square 63.8227 0.2208 28 112
PP - Fisher Chi-square 81.8713 0.0137 28 112
ADF显示存在单位根,其他检验都显示不存在单位根,不知道这种情况下是否可以认为不存在单位根?
现在有点迷糊,希望大家能给我点建议,谢谢!
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沙发
马甲甲
2010-7-14 11:17:44
把序列图贴出来
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藤椅
cpuqqyan
2010-7-14 13:02:53
我分析的是一个面板数据,不知道怎么成序列图……
刚才试了一下,发现只能做出每个地区的自变量和因变量的序列图,总共有28个地区,每个地区的分布都不太一样。
2#
马甲甲
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板凳
kemufei
2010-7-16 10:57:05
Levin, Lin & Chu t* 显示拒绝原假设,不存在同质单位根;Breitung t-stat 接受原假设,存在同质单位根;Im, Pesaran and Shin W-stat 和PP - Fisher Chi-square 拒绝原假设存在异质单位根;
ADF - Fisher Chi-square 存在异质单位根。
从总体上来说应该是存在单位根的
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报纸
qingqing840322
2010-7-16 12:49:29
ADF显示存在单位根,其他检验都显示不存在单位根,可以视为不存在单位根,绝大多数已经拒绝存在单位根了,我记得有些文献也遇到你这种情况,也是类似处理
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