所有变量都通过零阶平稳，还需要协整检验吗？

xinsusanna

15860

收藏 2012-08-02

所有变量都通过零阶平稳，还需要协整检验吗？
另外其中一个变量，单位根检验如下：这样算通过检验吗？


			Cross-
Method	Statistic	Prob.**	sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*	-4.72596	0.0000	30	411
Breitung t-stat	-2.28373	0.0112	30	381

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat	-1.21720	0.1118	30	411
ADF - Fisher Chi-square	86.8660	0.0133	30	411
PP - Fisher Chi-square	90.9188	0.0061	30	420

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shidakaia9

2012-8-2 20:25:26

同阶单整不一定协整，因此协整检验是必要的。另外你的那个变量可以算是平稳的。

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xinsusanna

2012-8-2 20:33:59

shidakaia9 发表于 2012-8-2 20:25
同阶单整不一定协整，因此协整检验是必要的。另外你的那个变量可以算是平稳的。

我看到高铁梅的《计量经济分析与建模》第一版295页上说协整检验仅对已知非平稳的序列有效。这是什么i意思呢？我还在这里http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b700c4c01017w7z.html
“协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。”
太困惑了