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2020-06-21
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这是我的回归命令:
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我采用2015年数据进行截面门槛回归,但是有几个问题不太明白:(1)回归系数对应的T值或P值在哪里看呢?
(2)最后回归的low和high分别代表什么?
(3)多重门槛请问怎么做呢?我看了Hansen的例子,可能英文不好,加上自己科研水平不够,还是不太理解,请大家多多指教下

这是回归出来的样子:
Global OLS Estimation, Without Threshold
______________________________________________________________________
Heteroskedasticity Correction Used
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .065046376               .009492068
ln1018                        .001061967               .000352544
a2003                        .00893036               .002001792
age                        -.000256916               .000080045
married                        -.008186062               .00662861
a2012                        .003088558               .000970931
a2025b                        -.001189329               .000986258
a2025ba                        .003970216               .001958885
a3000                        -.005106709               .002267095
xa4003                        -.004724452               .000947675

Observations:                      797
Degrees of Freedom:                787
Sum of Squared Errors:             .457000548
Residual Variance:                 .000580687
R-squared:                         .175029396
Heteroskedasticity Test (P-Value): 5.5600e-12


Threshold Estimation
______________________________________________________________________

Threshold Estimate:               9.21043968
.95 Confidence Iterval:           [9.21043968,9.21043968]
Sum of Squared Errors             .422442816
Residual Variance:                .000543684
Joint R-Squared:                  .2374125
Heteroskedasticity Test (p-value):5.5600e-12

______________________________________________________________________

Regime1     q<=9.21043968

Parameter Estimates
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .062097321               .009514743
ln1018                        .000448005               .000341861
a2003                        .008752416               .001766299
age                        -.000239126               .0000779
married                        -.00530558               .006833087
a2012                        .003141701               .000983854
a2025b                        -.001075518               .000962181
a2025ba                        .002739841               .001879668
a3000                        -.006391798               .002261464
xa4003                        -.004578459               .000928589

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                     High
______________________________________________________________________
Intercept                    .043448425             .080746217
ln1018                          -.000222043            .001118053
a2003                          .005290471            .012214362
age                          -.00039181            -.000086442
married                          -.018698431            .008087271
a2012                          .001213348            .005070054
a2025b                          -.002961392            .000810356
a2025ba                          -.000944308            .006423991
a3000                          -.010824268            -.001959327
xa4003                          -.006398493            -.002758425

Observations:                     775
Degrees of Freedom:               765
Sum of Squared Errors:            .409239655
Residual Variance:                .000534954
R-squared:                        .141513303


Regime2    q>9.21043968

Parameter Estimates
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .379492707               .164665839
ln1018                        -.016738366               .012649614
a2003                        .030115711               .012761268
age                        -.000584664               .000748087
married                        -.043577109               .024545907
a2012                        -.014031565               .006071322
a2025b                        -.014079241               .008843781
a2025ba                        .04003956               .016793729
a3000                        .044193006               .019945852
xa4003                        -.014534836               .004668547

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                      High
______________________________________________________________________
Intercept                     .056747663             .702237751
ln1018                           -.04153161            .008054877
a2003                           .005103625            .055127797
age                           -.002050915            .000881586
married                           -.091687088            .004532869
a2012                           -.025931357            -.002131774
a2025b                           -.031413051            .003254569
a2025ba                           .007123851            .072955268
a3000                           .005099135            .083286877
xa4003                           -.023685188            -.005384484

Observations:                     22
Degrees of Freedom:               12
Sum of Squared Errors:            .013203162
Residual Variance:                .001100263
R-squared:                        .644671615

.



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2020-9-18 10:46:03
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