最近看到一个MIT公开课的讲义,说对时间序列进行回归分析时,只要把横截面数据的i换成时间t就可以了.

    同时我也看到很多计量经济学的教科书在讨论回归时并没有刻意去区分横截面数据或时间序列数据.

    例如,如果回归模型满足(弱)外生的条件,模型也正确设定,但只是解释变量和被解释变量都是单位根序列,并且阶数不相同,那么用OLS方法

    (1)回归系数的一致性是否存在问题

    (2)通常意义下的系数的标准差是否出现问题,即t检验,f检验是否还有效

    如果都没有问题的话,那么对多元时间序列进行回归时是不是就可以不考虑单位根带来的问题,事实上也经常看到一些文章在用GDP对K,L进行回归,也没有考虑单位根带来的问题.

    请高手指导!