VAR模型怎么用eviews建啊

个人观点认为：三者不能建立VAR模型。原因在于VAR模型分析的变量之间应该存在相互影响的关系。而你这更适合于根据道格拉斯生产函数建立被解释变量为GDP，解释变量为固定资产投资和人力资本的多元回归模型。分析步骤如下：
1.同为二阶单整（原变量有没有调整为实际变量？），可以进行协整分析，否则可能存在伪回归问题。
2.将被解释变量设定为GDP,解释变量为另外二个，进行回归分析，并对残差进行检验，若稳定，证明存在协整关系。该方程即为协整方程。
3。建立短期误差修正模型，即滞后一阶变量的方程，被解释变量为D(GDP),解释变量为固定资产投资滞后一阶变量和人力资本滞后一阶变量，另外还要加第二步回归的滞后一阶的残差。
上述为个人观点，仅供参考。

非常感谢，对于上述问题，数据在处理之前已经全部进行了不变价处理，并在进行模型建设之前，进行了取对数处理。因为网上查询的资料及相关书籍上的例子显示，一般的协整分析都是二元协整分析，并且多为1阶单整。而此模型为多元，并且是2阶单整，因此，尝试过使用JJ法进行高阶协整，检验结果存在2个协整关系，由于不是很熟悉计量经济学，因此不知在得到这样的结果之后，改怎么处理了？
9# 叶落风飞

如果是我做的话，9楼的方法是一个途径，这个主要是根据你研究的目的，如果你研究的目的是找出其中一个变量和另外两个变量之间的关系的话，9楼的方法比较合适。有两个协整关系的话，另外一个协整关系我觉得可以不用管，这跟据研究目的而定。
我觉得也可以做var和vec，这两个模型用来预测比较方便，但是经济意义很难解释，脉冲响应函数我觉得没什么实际价值。9楼的所说的相互影响关系可能是互为granger原因，但是我看张晓峒老师的一个案例上单向格兰杰原因也用var和vec做了。
计量模型只是个工具，怎么用取决于研究目的

同阶就可以协整  但做var可能没什么意义

同意九楼的方法 效果应该不错

谢谢分享！同问！

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都是大神啊，小生学习了啊

感谢感谢

好吧，学习了。