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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-07-19
鄙人做一个面板模型,面临如下疑问,请高手赐教:
1、通过单位根检验,所有序列都不需要差分就是平稳序列,通过模型设定,模型为固定系数和固定截距模型,请问这时是直接利用OLS估计吗?
2、在零阶差分平稳前提下,还是否能进行协整检验和协整回归?
以上问题可能在各位高手看来比较幼稚,还请不要见笑,多多赐教。
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2010-7-22 15:47:51
问题1:所有序列都不需要差分就是平稳序列,可以直接对模型进行估计。
问题2:在零阶差分平稳前提下(即不需要进行差分,序列就是平稳的),这种情况不可以进行协整检验。
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