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不知道啊
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The H-P filter 实际上就是一种极大似然估计,本人参考这篇论文编写过gauss 程序，非常简单。
同时， 这种滤波 的方式， 还是状态空间方程的一个特例， 可以用kalman filter 来做。
第二种方法star倒是没有仔细研究过。
多谢高人指点！
还有哪位高人知道star（smooth transition autoregressive）模型呢？
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