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2010-9-18 19:35:11
yoyodave 发表于 2010-9-18 19:26
大眼睛:

你做外汇用多大的杠杆?
外汇上只看不做。 做的股指合约是8倍杠杆,再加上公司的垫资一共50倍。
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2010-9-19 01:38:20
我也是做 美股的 不过我不做spy,但需要对照spy做个股。日内交易的笔数还是需要看你交易的方法。
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2010-9-19 10:30:22
" Historically, the week following September's Triple Witching has a high probability percentage of being a down week. "
People make all sorts of statements on the net, not all of them are correct. I always verify the statement first before I decide what to make of it.

Just for fun I tested S&P500 over 1980-2009. There are 30 Septembers over this period. 20 out of the 30 post-Triple Witching 5-day returns are indeed negative, so it's 67%.

I'm not sure if they even had Triple Witching before 1980, so I did not test further back.

5-day percentage returns (open of day 1 to close of day 5) sorted in descending order:

7.78
2.42
1.95
1.68
0.64
0.58
0.26
0.07
0.02
0.01
-0.12
-0.26
-0.28
-0.33
-0.38
-0.52
-0.56
-1.17
-1.63
-1.69
-1.83
-2.03
-2.13
-2.13
-2.24
-2.44
-3
-3.35
-3.81
-4.35

Average return: -0.628%
Standard deviation (sample): 2.28%

Note that the 5-day period after Triple Witching is usually the same as the calendar week, but not always, due to public holidays and such.
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2010-9-19 11:28:23
feng-pan 发表于 2010-9-18 07:57
xiaoyue10086 发表于 2010-9-18 01:40
学习了   两位大牛真是厉害啊
惭愧,离厉害还差得远呢。。。。 现在也就只能算在这个行业里刚入门吧。  什么时候交易的提成能把自己的基本生活解决了,再考虑自己厉害不厉害的问题,估计至少得半年以后吧,也可能还要一年或者更长时间。 现在只有一手标普迷你合约的购买力,一个月撑死赚1000美元。要解决生活问题至少需要把购买力翻到10手合约,还要保证每月持续稳定赢利才行。任重而道远啊

话说回来,伦敦的生活成本真不是一般高,生活质量的性价比又及其低。。。。可怜了我这种过惯小镇生活的人。。。。唉,为了理想,忍了。。。。
诶  我是做外汇的   第一个仓两周爆掉  现在这个仓也小一个月也就维持生活   自己觉得还是有进步的  但是比你们差很多    技术都是相通的   有机会一起探讨吧   呵呵
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2010-9-19 17:05:19
273# ectopic

Nice work!!   The average return shouldn't be too much away from 0. Otherwise there will be a risk free strategy just to sell at these 5 days every year. And that's too much and too strongly against EMH.
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2010-9-19 18:22:30
275# feng-pan
That's an interesting point. Average 5-day returns over past 30 years is about 0.17%, so 0.628% seems significantly different. But the problem is you can only trade once a year. Who would use a trading system that generates only one trade a year and gives you an expected return of 0.628%? Probably no one would bother. So 0.628% certainly does not dispute EMH.
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2010-9-20 01:15:58
ectopic 发表于 2010-9-19 18:22
That's an interesting point. Average 5-day returns over past 30 years is about 0.17%, so 0.628% seems significantly different. But the problem is you can only trade once a year. Who would use a trading system that generates only one trade a year and gives you an expected return of 0.628%? Probably no one would bother. So 0.628% certainly does not dispute EMH.
Of course. Also bearing in mind the average return should overcome the transaction cost and risk-free return to stand against EMH. Right now the T-note 10 year is about some 2% yearly return(??), so the strategy's expected return would be a lot smaller than the T-note.  In other word, there is no point of using it.
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2010-9-20 02:10:42
看the market wizards这本书,Paul Tudor Jones在一笔cotton期货亏损了60-70%本金之后,对自己这样说:

"Mr. Stupid, why risk everything on one
trade? Why not make your life a pursuit of happiness rather than pain?"

这句话有点感悟。。。。不遵守纪律的交易,确实就是让自己生活成为"a pursuit of pain"!而这,岂不是跟我们开始交易的初衷正好相反吗?
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2010-9-20 02:46:59
"Don't focus on making money; focus on protecting what you have.”

---Paul Tudor Jones
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2010-9-20 03:31:29
明天起要做一个长期的事情。  打算再改善一下追踪趋势系统的追踪止损方法,希望进场后沿每跟K线的高/低点追踪止损。所以需要开始长期的统计这个命题为真命题的概率:

在标普5分钟图里,在趋势开始后,价格创新高/低后再次回归移动均线(EMA10),并在均线的支撑/阻力作用下重回趋势方向的情况下;如果K线价格反趋势方向走高/低于前一根K线的高/低点,则价格在再次回归均线前不会再有趋势的新高/新低。

如果这个命题为真的概率很大,那么在5分钟图的趋势中采用K线止损就远远比移动均线止损要优越得多。

想了想其实用计算机程序来验证这个命题也可以,不过首先我写不出这个这么“麻烦”的程序;再者,其它的逻辑判断都好写,唯独是这个“在趋势开始后”的判断无法客观用程序语言来写,否则大家就人人都发财了,但很明显那是不可能的。  所以这个念头还是作罢了。
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2010-9-20 05:28:29
老渔夫 发表于 2010-9-18 08:52


1 point of the E-mini S&P 500 worth $50 per contract. 1 tick corresponds to $12.50

You could win or loss quick !
是啊,我的帐面只有1000美元,20个点(200个点)的波动就全部亏完。想想要在这么高杠杆的情况下一直存活下去,又谈何容易啊。每天都行走在刀刃上。。。
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2010-9-20 20:29:02

Weekly review

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2010-9-20 22:54:40
。。。。。   开盘后三角整理被突破。  稍微忧郁没有在第一时间进去,结果把上面画好的图上的超好机会给错过了。   今天晚上回去,我要tick自己的ass......   

话说回来,今天的教训也让我明白的三角整理的关键。  它的本质是趋势在整理等待进一步方向时的一种形态,所以三角整理的判断需要放到整个趋势中去,而不是随便看到一个三角型就画成整理,这大概就是我以前常常做不成三角突破的原因。  

这一笔错过的利润相当大,好在教训深刻,搞明白了一个大问题。
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2010-9-20 23:24:18
feng-pan 发表于 2010-9-20 22:54
。。。。。   开盘后三角整理被突破。  稍微忧郁没有在第一时间进去,结果把上面画好的图上的超好机会给错过了。   今天晚上回去,我要tick自己的ass......   

话说回来,今天的教训也让我明白的三角整理的关键。  它的本质是趋势在整理等待进一步方向时的一种形态,所以三角整理的判断需要放到整个趋势中去,而不是随便看到一个三角型就画成整理,这大概就是我以前常常做不成三角突破的原因。  

这一笔错过的利润相当大,好在教训深刻,搞明白了一个大问题。
    这是你对自己的分析系统没有自信心    这种错误我也犯过   今天还好欧元果断在下跌到1.3036的时候  介入做多   拿了40点就跑出来了
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2010-9-20 23:43:13
284# xiaoyue10086

下次就有信心了,绝对不再错过这种机会。
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2010-9-21 01:05:22
下午标普到周五高点的时候,连着做空了两笔都没成功,结果导师过来tick my ass.....  说拿好空头头寸在里面好好待着。。。。  结果被迫挣了13个ticks.   

哎。。。。  我都无语了   脆弱的心灵天天受尽折磨啊
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2010-9-21 03:53:35
今天开盘前的分析:
feng-pan 发表于 2010-9-20 20:29
到现在被证明是非常准确的,可惜我之前对三角突破都把握不大,没有抓住这波上涨。不过中间的那次回调我完完整整地做了最高点卖,最低点买。也算收获不错吧:

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2010-9-21 04:02:50
xiaoyue10086 发表于 2010-9-20 23:24
今天还好欧元果断在下跌到1.3036的时候  介入做多   拿了40点就跑出来了
好交易阿!  

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2010-9-21 04:15:10

技术上,标普中期判断已改变为趋势向上

标普日线图:
(第二次上涨的波浪划分的可能不太好,不过大致形态是对的)
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2010-9-21 08:14:20
288# feng-pan 我当时的分析
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欧美昨日操作的分析.png

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2010-9-21 08:22:19
289# feng-pan    头肩顶形成  果断介入 逢低多   而且上方应该还有不少点位    至少在北京时间22日凌晨2:15美国9月美联储利率决议公布之前没什么问题    个人看法
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2010-9-21 09:11:53
291# xiaoyue10086

从9月1日到现在,标普已经严重超买了,上方任何一个临近阻力都有可能造成大幅回调,从而回头测试颈线支撑。

目前的情况,应该已经是这次5波涨幅的尾端,最好的买入机会就是昨天图里的三角突破点。而下次回调一但开始就很可能是大幅度的,机会不如这次好了。

不过只要颈线一天不被破,技术上就必须看多。 只是操作上需要谨慎。
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2010-9-21 09:19:23
290# xiaoyue10086

你的指标参数都自己改过的阿,为什么要用MA104,MACD的参数(5,34,5)为什么那样设置? 我还挺少见这样改动的,难道是秘密武器? 呵呵,开个玩笑,可以大致说说不。。。。
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2010-9-21 10:44:17
293# feng-pan   我是昨天开始试验这个系统的   据说是在国内曾经炒的轰轰烈烈的海豚交易法   就是这样设置的  MA的设置(7,13,26,52,104,208)  还有种设法是MA(26,180,360,540)   有人认为前者做短线和中线   后者做长线   目前暂时先看前面的那种设法   做个参考  
MACD(5,34,5)   kdj(8,5,3) 或(8,5,5)  具体操作方法还在验证中  等有结果了再来讨论
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2010-9-21 18:01:06
294# xiaoyue10086

哦,原来是这样。  我想这种奇特的指标设置,本身不应该占有任何优势,但使用他们的人必定是配合了略为不同常规的交易系统。有可能是持仓时间较短,或者止损较小,或者放弃一些成功率来提高风险收益率之类的。 指标应该是自己交易系统的一部分,而这就回到原来的那句话: 交易系统没有好坏之分,只有适合不适合自己的分别。

所以我想你在尝试新的指标的时候,如果不仅仅寻找他有多大的盈利能力,而是更多的发现他们的特点以及相应的使用策略,然后回过来思考这个系统是不是适合自己的习惯,那就应该会收获很大的。
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2010-9-21 19:37:12
295# feng-pan   是啊   貌似这个交易系统都提倡快进快出   每单不超过40分钟   所以目前只是参照
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2010-9-21 22:46:17
头肩形态是一个高确定性但低效率的形态,等他老人家发出信号时通常行情大都走了一大段了
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2010-9-22 00:43:27
297# richard1984

呵呵  是啊。  这几天正在教材上学习各种形态,以前在这方面的认识确实太弱了。   尤其是几种持续形态,他们的突破点是抓住趋势获得利润的关键。
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2010-9-22 02:56:04
标普500这会儿的涨势也不错啊   哈哈  捞不少吧
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2010-9-22 03:18:31
没有,我从来不在美联储发言的时候交易。   杠杆太高,这种时间点10次里面只要亏一两次我就死翘翘了。

标普头30秒的反应是先跌下去一大截,再疯狂往上涨。  这样不管我怎么交易,头30秒都一定会被当日爆仓。。。。  而爆仓这种事情,现在还没在公司的账户里发生过,(以前自己的账户倒是爆过很多次)。呵呵,这种事情还是永远不要再发生的好。
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