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交易纪录
feng-pan
2010-9-7 03:47:40
江湖小虾米 发表于 2010-9-6 23:11
请问一下楼主，你最近都好像只使用支撑压力配合数据公布吧，不知道有没有说错？
不过你是怎么做到对价位判断这么准确的，当然长期训练是一个因素，还有别的原因吗？
谢谢指导！
是的。最近这么干也是有点迫不得已。 因为整个夏天的市场交易量很低，市场往往只在有数据公布的那半个小时里很快的波动，一旦错过就只剩下全天的垃圾时间。所以从日内的交易量上来看，现在只有数据公布后半小时的这个时间点适合操作。 进9月份之后，成交量会上来一些，也许能够获得更多的交易时间点。

准确的判断点位也就是用学过的技术知识来观察市场。其实无非也就是支撑/阻力位，趋势线，通道，斐波拉契回调，这些个点位；按教科书的方法把它们都找到，然后判断每个点位的重要性。如果有某个点位有多重的重要确认，那就肯定是最重要位置。  另外标普指数本身就有着点位精准的特性，这也是我选择它交易的原因。

点位的准确对短线交易的影响是巨大的。如果做外汇的话，很多时候点位需要让出十多个点的浮动范围，甚至更大；而标普做短线的点位通常能准确到2-5个点。  看起来2-5个点和十多个点差别并不大，但它们造成的风险-收益率的差距则多于两倍，这个差距对于长期盈利的影响是巨大的。 我见到公司多数刚来培训的人（呵呵，其实我也是刚来培训的）都追求大额度的点位赢利，但其实真正决定成败的，是交易的风险收益率。  一个交易员，每单的赢利目标是100个点，但他的止损如果也是100个点，积累赢利是很困难的。  如果每单赢利目标只有20-30个点，但因为点位判断准确，止损只需要5个点，那么4-6倍的单位风险收益率复利起来增长的速度将是惊人的。
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lamant
2010-9-7 07:06:42
179# feng-pan

我现在依然读不懂这本书，感觉就像是在扯淡，谈了一堆玄乎的东西，到底是先有经验技术导致了良好的心理状态，还是先有好的心理状态导致了良好的判断呢？我现在依然认为看对行情最为重要，技术最重要，连方向都搞不清，还谈什么持有，截断亏损让利润奔跑。有了大局观的分析判断，入场，止损对我来说并不是很难，因为一切都是在掌控中的，技术分析告诉我这个点入场胜算大，即使错了，止损嘛。如果止损难，那说明交易的时间太短，还不够长，错误犯得不够多，教训不够深刻。理念的东西是犯错误才总结出来的。但是你如果没有一套好的规则，还谈什么良好的心理，有了好心理即使没有好的技术就能赚钱了，深度的怀疑。在我看来，拥有良好的心理状态非常容易的，只要你资金比较大，而且加上稍微的一点自我控制和好的理念。小资金才会有很多不好的心态。
不过很多高人推荐，还是以后要反复看的，估计现在悟不到吧。
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lamant
2010-9-7 07:42:16
哎，刚才又去选择性的看了几页它，认真读来，其实他讲的和我的理念并不矛盾，他也是强调学习的重要性的，比如他在书中说的一句话：
每个人都听说过这句话：“人们只会看见他想看见的东西。”我的说法有点不同：人们能看见他学过的东西，如果他不学习，他就不能看见其它东西。
针对图表就是这样的，有经验的交易员能从图表上看到很多机会，新手却看不到。图还是那张图，不同的交易者眼里却是不一样的图。
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feng-pan
2010-9-7 08:34:12
183# lamant

呵呵，问一下你是交易什么品种的？   对于杠杆度越高的品种，交易心理就越为重要。如果做个股的话就没那么大差别了。我做的标普迷你合约，本身有8倍杠杆，但是公司的垫资又在这之上把杠杆加到了50倍。标普指数波动2%就是帐面100%的盈亏，这种情况下心理就十分重要。   不过你说的很对阿，第一步是要搞好基本功，技术分析/基本面分析，交易系统。。。。  然后才是交易心理，资金管理。 这几层东西应该是渐进的。

说回交易心理。人的天性在交易中是存在天生缺陷的。行为金融学里面有这么个论点：一个人按着自己的本性去交易，其长期结果不会比一支猴子随机操作的好。

之前写过一点这方面的日志，可以当例子看一看：　http://www.pinggu.name/space-1140434-do-blog-id-43835.html
如果英文看得快的话，还可以大致看看这篇：　　　http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=864096&page=12&from^^uid=1140434#pid6774316
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lamant
2010-9-7 13:28:58
184# feng-pan

我是做美国股票的，平时主要集中精力做spy，就是标准普尔指数的ETF形式，走势和标普一样，没有杠杆，我了解ES期货，能理解你那高杠杆的风险。做多了美国股票发现其实做好大盘一个就可以了，大部分交易活跃的股票都跟随大盘。与其去判断它们的走势，不如直接判断大盘的走势，而且大盘的节奏我很喜欢，动的比较快。呵呵
另：谢谢你推荐的文章，感觉你研究的面比我广，比如消息的研究，期权等等。我现在做这个etf，平时使用简单的技术，很多靠自己的经验和盘感。
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feng-pan
2010-9-7 19:00:16
lamant 发表于 2010-9-7 13:28
184# feng-pan

我是做美国股票的，平时主要集中精力做spy，就是标准普尔指数的ETF形式，走势和标普一样，没有杠杆，我了解ES期货，能理解你那高杠杆的风险。做多了美国股票发现其实做好大盘一个就可以了，大部分交易活跃的股票都跟随大盘。与其去判断它们的走势，不如直接判断大盘的走势，而且大盘的节奏我很喜欢，动的比较快。呵呵
另：谢谢你推荐的文章，感觉你研究的面比我广，比如消息的研究，期权等等。我现在做这个etf，平时使用简单的技术，很多靠自己的经验和盘感。
作ETF没有杠杆的话你们都喜欢什么样的交易方式阿，也做日内的短线吗？ 还是多日的中线持有比较多？   确实大部分个股和指数的相关性很大，除非对上市公司基本面有研究（但这个很费时间），否则做指数应该是最简单的方法。
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江湖小虾米
2010-9-7 22:48:03
181# feng-pan
长见识了，你说的这东西比书上写的实在！
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lamant
2010-9-8 03:02:35
186# feng-pan

我只做日内交易，不做隔夜交易。我的类型有点像抢帽子交易了，一天下来即使努力控制次数，也在30笔以上了，一般也是根据压力支撑，趋势通道，斐波那契回调，各种经典形态（三角形，双头，双底，头肩顶和底等），以及均线系统来做突破或者做回调。现在正在努力减少次数，做做日内波段，不过日内波段我确实持有不住仓位。呵呵。。。 感觉这几天行情太小，波动太小，真的该减少次数，即使有很多符合入场的点位，但是获利潜力太小了。反而搞得很累，不如一单拿住划算。
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lamant
2010-9-8 03:08:04
186# feng-pan

我经常用的关于三角形整理形态的突破：


1.基本形式




2.三角形的内部结构


3.在不同的三角形调整中操作








这些形态日内在大盘上还是出现比较频繁的。
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老渔夫
2010-9-8 04:18:06
188# lamant

一天30笔以上 day trade SPY ？交易费付出太·多吧。没有3～5万美元本金怎么做啊？

为何不try 一天10 笔以下 SSO （200%）UPRO （300%）杠杆？ These are designed for day trader ！
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老渔夫
2010-9-8 04:35:42
feng-pan 发表于 2010-9-6 01:23
170# ouy13

这个职业，所需的技术和信息都是公开的，进来没有门槛。 但后面需要自己不断的练习技术，磨练心态。书只是第一步，完善的看好一本应该就足够。没有基本知识不可能成功，但是期望把所有的教材都看完就可以在市场上大捞一笔，那是在做梦。。。。。  交易不是上学，上学书看好了就能考高分；而交易是要在市场上从别人嘴里抢肉吃。   呵呵，我学上的不好，不喜欢看书，只喜欢从别人嘴里抢肉。
建议对交易技术与心理有兴趣的朋友反复看这段视频。能下载下来最好。这段视频花钱在国外也买不到了。

Trader -- Paul Tudor Jones  http://www.tudou.com/programs/view/XH5W4vffBbY/

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feng-pan
2010-9-8 07:29:27
lamant 发表于 2010-9-8 03:02
186# feng-pan

我只做日内交易，不做隔夜交易。我的类型有点像抢帽子交易了，一天下来即使努力控制次数，也在30笔以上了，一般也是根据压力支撑，趋势通道，斐波那契回调，各种经典形态（三角形，双头，双底，头肩顶和底等），以及均线系统来做突破或者做回调。现在正在努力减少次数，做做日内波段，不过日内波段我确实持有不住仓位。呵呵。。。 感觉这几天行情太小，波动太小，真的该减少次数，即使有很多符合入场的点位，但是获利潜力太小了。反而搞得很累，不如一单拿住划算。
是的，导师跟我说过做标普的日内每天最多6-8笔就足够。我有时也做到一天十笔超出指标。感觉控制交易次数是必须的，而且越少越精效果就越好。不过这个真的是需要下功夫，也不是说说就能做到的。

交易的时间点的判断也很重要。比如今天，是在连续四天的大涨之后休假回来的第一天，又没有重要经济数据，指定成交量是要低糜的，所以就不是交易的好日子，应该尽量少做，最好不做。   而日内的时间分布，除了开盘后的半小时，剩下的都是垃圾时间。这种时候别人都不干活了，我们也应该一边玩去。没有成交量就没有好的走势，也就没法使用各种交易系统，也就没法赚钱。
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feng-pan
2010-9-8 07:35:27
189# lamant
我经常用的关于三角形整理形态的突破
忘了问了，你做三角突破用哪个时间尺度的？   我自从交易以来，印像中做成功的三角突破总共都只有两三笔。  常看的标普5分钟图上好像很少有非常好的三角整理。
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笑然
2010-9-8 11:13:47
谢谢楼主分享，学习中
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lamant
2010-9-8 12:31:19
193# feng-pan

时间框架是1min钟的，这些整理形态最好看1min图上的，因为是做日内交易，如果做隔夜可以看长一点的。
我一般做日内就看1min钟的图加上日线图，操作主要依据1min图，不看5min,15min,小时图，因为看这几个图，好的操作点进不去。
如果我要看长期的支撑和阻力，把1min图缩小就可以了或者看日线图。一般对今天比较有用的阻力和支撑也就是昨天的最高点和最低点了，之前的几天效果不大，除非是日线上比较明显的支撑阻力以及通道，或者整数位。
你说的很对，有的交易日根本是不该交易的，但是这个比较难判断，因为一切都有可能，行情的发展总是出人意料。不过有经验后也大致知道今天会不会有行情了，确实有的交易日可以不交易。 另外降低交易次数很有必要，每个交易日不外乎就是单边或者震荡。找好点位该拿，不过我一直处理不好，很多时候入场太早了。
没交易量的时候，主要是太晃了。主要一方压不住盘面，多空意志不坚决，很容易看对方向被洗盘出来，昨天我就一直看空，上午做空老被洗出来，盘面不稳。下午倒是拿住了。不过全天还是小赔。如果量大，下的意志坚定，关键位置处不墨迹晃荡，拿住单子不是问题。
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lamant
2010-9-8 13:00:13
190# 老渔夫

交易费用不贵，不过这么多交易下来确实也不少。所以在一直努力控制次数。
sso也做过，不喜欢它那波动，它本质上也是跟spy的，稍微滞后，不好分析，盘面感觉也不如spy好。
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feng-pan
2010-9-8 19:27:28
lamant 发表于 2010-9-8 12:31
193# feng-pan

没交易量的时候，主要是太晃了。主要一方压不住盘面，多空意志不坚决，很容易看对方向被洗盘出来，昨天我就一直看空，上午做空老被洗出来，盘面不稳。下午倒是拿住了。不过全天还是小赔。如果量大，下的意志坚定，关键位置处不墨迹晃荡，拿住单子不是问题。
昨天的情况最好用的是小时图的EMA10，在回归均线时入场，用这个系统大概全天有三个做空的入场点。  不过我不喜欢用小时的均线，止损要稍微大一些，而且单子要拿好几个小时才知道死活，感觉很不好。。。呵呵
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feng-pan
2010-9-8 21:51:08

9.08 标普，黄金

今天黄金来到一个重要的点位，值得重点留意。  刚才忙着交易了两笔黄金。 这是美股开盘前写的分析：
图有点大，看不清的话可以另存下来放大了看。
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老渔夫
2010-9-8 22:03:54
196# lamant

你在美国吗？用那家broker？
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feng-pan
2010-9-8 22:24:45
跟楼上的同问。。。。
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lamant
2010-9-9 05:39:19
199# 老渔夫

在国内，broker是geniusis
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feng-pan
2010-9-9 06:25:46
在国内，broker是geniusis
那岂不是天天熬夜？ 黑白颠倒阿
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ectopic
2010-9-9 18:41:07
You don't need to stay up if you have an automated trading system. I don't do it myself but I know many traders in China do it.
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feng-pan
2010-9-9 20:20:54
But the thing is, I didn't see any one make lots of money using automated system..... especially for retail traders.
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feng-pan
2010-9-10 07:08:36
今天标普迷你的成交量1.13m，只有平时的一半。。。。。  少的不可思议。  今天1点半的贸易数据这么好，美股高开后居然一路下跌，再也没有回到开盘价。  现在，虽然支撑/阻力位比较明确，但上下的可能都有，还需要再做观察才能出来好的交易机会。
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ectopic
2010-9-10 07:11:48
Yeah good point. Now that I think about it, fully automated systems should not make lots of money. Over the long run, they should only outperform risk-free rate by a small margin.
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feng-pan
2010-9-10 07:41:23
这几天的视屏，关于标普的：
http://www.youtube.com/watch?v=mU0jIEay4gQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=D2dSlPEuW-0&feature=sub
总结一下就是一句话：　Nothing is happening.
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feng-pan
2010-9-10 19:07:29

日元汇率对

每一个交易品种都有它自身特殊的规律，了解这些规律的话可以在交易里获得一些额外收益。比如日元的汇率对由于日本人的交易习惯与西方不同，就造成了它的一些特殊规律。

这是今天导师讲的东西，悄悄贴上来，原话:
in the yen pairs there are often barriers at the 00 areas and good levels at 25,50 and 75
looking at this chart you can see that over the last few days there has been a few opps to sell at 1.0700 and buy at 1.0600
not too big stops are required and as long as you are not looking for too much these trades often yield a quick 20-30 pips
the key on trades like this is to  not look for too much out of them
although it has eventually gone from 1.06 to 1.07 waiting for that move there is a lot of opportunity cost
the key in these trades is that the risk reward is there
you need approx 15-20 pip stop to make 25-30 pips
and generally if I get 20 pips onside I would move my stop to 14-15 pips onside to bank some money in
but these levels work very often in the yen pairs and are often worth getting in on for a quick pretty high prb trade

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江湖小虾米
2010-9-10 22:22:09
lamant 发表于 2010-9-9 05:39
199# 老渔夫

在国内，broker是geniusis
请问你在国内去哪开户投资“标准普尔指数的ETF”啊？是不是每间证券行都有这种服务的？谢谢指导！
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lamant
2010-9-11 20:43:21
209# 江湖小虾米

你去这里看看吧：
http://bbs.imeigu.com/thread-3310-1-1.html  ，比较详细了。不同的美国券商对开户最低金额要求不同。
国内的券商很多没有开美股的服务，我个人知道东航期货有。
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