感谢楼主分享经验

要下大工夫，潜下心来看！！

谢谢楼主。

great, thanks

膜拜中，虽说这些书我都有了，中文 英文 但没怎么看

这些课程可真难啊！要求数学基础是哪些？

我这里列的教材，特别是前两个学习阶段的伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》、恩德斯《时间序列分析》，都是轻数学推导，重方法思想和直觉的基础书籍。因此，这两本书真的不难理解，关键是你要认真看书，认真完成课后练习题。而且，看完这两本书，国内主流杂志上的应用计量研究的论文都能读个差不多了。因为前者重在横截面和面板数据方法，后者重在时间序列方法，涵盖较广。
        对于其他教材，例如格林、汉密尔顿等，我觉得一定不要还没看书，就先害怕起来。其实，老外写教材很多都是“读者友好型”的，就是说他们写的理论内容是循序渐进的，所用数学工具基本上包含在书中了。很多教材都有数学附录和专门讲解数学工具的章节，掌握了这些内容，基本上就能把这些教材读下来了。至于理解，一方面是要在随后的时间里慢慢学习更多的数学，另一方面就是在实践中不断摸索了。所以，不要被这些教材吓到。他们真的没那么难，我有亲身体验的呵呵。
        最后，经济类本科水平的数学基础当然是需要的，而且教材我也列出来了——德格鲁特《概率统计》、D.C.莱《线性代数及其应用》。你花上一年的时间，把这两本书结合伍德里奇的《计量导论》读完，相信你的计量学习之路，一定会很光明的。 66# litianruby

十分感谢，学习学习！

鲁兄的帖子我一定要来踩踩滴。

计量我严重不懂，所以只说学习路径，希望供大家借鉴。


计量这方面我所知不多，至今也是意兴阑珊，现在想来，其原因就是教材的问题。

我们当时老师用的是Greene，而这教材又被广大海龟所严重鄙视。海龟做empirical的多，而做empirical的多半都是微观计量。微观计量的经典教材无可非议是Wooldrige。


学到宏观计量后又发现，这个领域早就在Lucas诅咒下，蜕化了成了结构计量和时间序列，分别对应理论和经验研究层面。结构宏观计量方面，国内根本不重视，只有自己学。后者的话，前几年好像全国上下都是“Hamliton+王燕”打天下，到处都是单位根、协整、Granger。（话说回来，这几年又到处是VAR、误差修正和脉冲响应。估计再过几年又会到处是SVAR。）


现在想来非常后悔，虽然Greene的老版教材定位很模糊（新版好得多），但却是是最适合不做微观计量的学生做入门教材的。Wooldrige不适合，因为需要前面一本初级的基础，定位又直接是微观计量；Hamilton也不适合，因为其中强调的重要内容是80-90年代的；Hayashi的也不适合，因为不看Greene+Wooldrige+雨宫健，可能根本不知所云。到头来才发觉，Greene还是最合适的，但现在已经没办法净下心来看这本书了。

说个有趣的事情，

恩德斯这几年好像比较受欢迎，但前些年是王燕。这应该能解释为什么前些年看学生的论文，都是千篇一律的单位根、协整、Granger，而这几年都是VAR、脉冲响应和误差修正了。

另外，鲁峰兄推荐的D.C.莱，我还没看过。诚心请教，不知道兄台从哪个角度推荐这位作者的线性代数？

因为如果是DSGE的话，Gilbert Strang的应该最适宜的线代教材了。如果莱的线代比较适合用于计量学习，那本人必须去收一本。

还有，鲁兄能否评价下Cassela《统计推断》和德格鲁特的概率的异同和优劣？感觉看Cassela后还是不懂概率，钟开莱又看不懂。

猪人兄这么晚了还不睡，真是在高校工作的好处。我就不行了，一定要朝九晚五呵呵。
    不过猪人兄的评价总是一语中的，我很佩服：

    首先，我个人觉得计量方法，其实与DSGE完全是方法观念上的不同。应该是经济学理论发展不同阶段的标志吧。所以现在很多做宏观研究的人（特别是老外们）似乎很瞧不起仍然用计量模型来做“模拟试验”的人。因为，计量模型只能给出试验结果，更适合比较静态分析，而结构宏观计量则把试验动态的变化过程也展现了出来，是动态分析。所以，前者是后者的必要基础。正如学习数理经济学，必然要先静态而后动态。因此，个人觉得，对于初学者而言自然应该先重视计量经济的基本方法，然后再尝试动态的结构宏观计量。这是结构宏观计量在国内不受重视的第一个原因，就是它的方法论更高级，也更难。

    当然，还有另外一种客观局限导致结构宏观计量在国内普遍应用不广，这就是人们还没有认清中国宏观经济个体的理性行为究竟是怎样的。这是个重大的理论问题，说的简单点，就是西方DSGE框架能否照搬过来应用的问题。显然，最基本的问题是我们必须把中国居民、生产者的效用函数、利润函数进行重新建模，并设立符合中国国情的各种约束条件。然后在这个新框架下求解均衡，并进一步让均衡运动起来。这是大工程，我想没有一批经济学精英的努力恐怕是实现不了的。呵呵，不知猪人兄在这方面可有什么想法，或许可以做此方面的开山工作，亦未可知。

    至于兄所说的教材，我觉得格林（2003）是一个对计量学科进行的总结。因此对于一个像我这样的初学者（或说高校学生），为了了解计量、学好计量，读一读是有必要的。但是如果说因为读了以后，就能做出怎样的好研究，则是不大可能的。教材就是教材，没什么研究价值。所以很多人都觉得林文夫（2000）是对它更好的替代品。

    线性代数教材，兄果然是慧眼，开始我的帖子中写的就是“G. Strang”，但是考虑到我这帖子更多面向的初学者，所以后来改成了D.C Lay。因为他更基础一些，而且应付计量经济学所用到的矩阵理论基本够用了。我学习的一个主要感觉是——适合自己的教材就是最好的。所以，作为一个初学者，我更倾向于使用逐步提高型的教材，即那些不会挫伤学习自信，又能基本包含应知应会内容的教材。对于卡塞拉&伯格（2e）与德格鲁特&斯科维什（3e）的选择也是如此。其实，就二者理论内容的难度是茶不多的。但是前者在经典理论内容的涵盖面更广一点，后者则对一些新理论有所介绍（尽管不多）。所以，出于前述原因，我也选择以德格鲁特&斯科维什（3e）为主，辅以卡塞拉&伯格（2e）的部分章节的学习方法。因为，就我个人的学习经验来看（特别是对于我这样的自学者），以一本稍简单的教材为主，辅以高等一点的教材学习效果更佳，仅此而已。所以，我觉得，兄既学过了卡塞拉和斯特朗，就绝无再看大卫.莱和德格鲁特的必要了。

    至于兄提到的钟开莱，我一方面没有读过，不敢妄评；另一方面对他的书也有所耳闻：大抵是那种只有数学专业才会认真学习的纯数学教材。因此其理论性、抽象性之强是可想而知的了。这也是我不到万不得已不去碰这类教材的原因，呵呵，毕竟自学精力有限啊！虽然有些不够“主流”。这也是我更喜欢用simon&blume(1994)、takayama(1984)和D.Corbae, M.Stinchcombe&J.Zeman(2008)过渡到L&S(2004)、卡诺瓦（2007）的原因，而不喜欢所谓的老B（名字记不太清楚了）的纯数学教材。
70# 猪人

看来又要买和打印了不少书了。

鲁兄对结构模型研究在中国是否适用的疑虑，我有如下解答。当然，不算是解答，而应该说是绕过。说句不恰当的话，为了混口饭吃，我等搞结构模型的人早就自我洗脑了。洗脑的工具就是Friedman这类人所执着的经验主义+科学实证主义+工具理性主义。

简单来说就是四点，第一，共设是否现实不重要，重要的尽可能引入实际的约束。第二，实际约束的引入力求易于处理，而非符合现实。第三，以上都不是最重要的，最重要的是模型的预测能符合经验事实。第四，如果以上问题搞定了，那模型的其他预测，至少在现阶段是可以用于指导政策设计的。

或者用另一句话，模型是拿来用的，不是拿来相信的。

从Friedman开始，宏观学界充斥着我这类，或者比持有更偏激的方法论和认识论的人。

还有一个想法，教材是看不完的。门槛迈过了就赶快看paper。根据paper和研究来选择知识的学习，根据知识的学习来选择教材。

另外还要补充说一点，计量在宏观里面的意义是重大的，但并非是鲁兄所说的这个意义。说实话，鲁兄的考虑，是大规模宏观计量研究时代的一个翻版，只是当时考虑到没有理论可用，而您考虑到是模型的公设或重要约束不符合现实。计量的作用，不论是作为检验理论的实验工具也好，还是作为提炼某些信息的观测工具也好，其作用只有一个empirical。她只能指导理论和理论的发展，不能用于指导实践，如果硬要这么做，就必然被扣上两个帽子：“规范研究”+“Lucas批评”。

樓主太有才,很好的分享,謝謝了

顶楼主！！

很好的帖子啊，有收获。感谢楼主的分享！

很有点道理，支持一下

对此很感兴趣

建议看一些高等概率论的东西，最有帮助了。

受教了許多 真的很棒

在頂一下 真的很讚

正想要开始学习，楼主的经验借鉴一下！多谢分享！

恩，开始按计划学习了。

这个帖子让人受益匪浅。

好好,想按照这个书单读下去,但不知道能坚持否啊,谢谢楼主