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二步系统GMM检验与外生变量
zhoujsh1980
10216 11
2010-07-26
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在二步系统GMM检验中，是不是一定要有外生变量呢？我的所有变量都不是外生变量，怎么办啊？

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fenggrace 查看完整内容

不需要。你可一试一下这个regression. （输入下面全句拿data) use http://www.stata-press.com/data/r7/abdata.dta 拿到data后用 n 做因变量，w 和k做自变量。输入: xtabond2 n w k, gmmstyle(n w k) twostep 以上是个系统二步GMM, gmmstyle命令列出了所有内生变量。我的这个例子里模型里所有的变量都是内生。没有任何问题。 hope it helps.
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fenggrace
2010-7-26 18:22:44
不需要。你可一试一下这个regression. （输入下面全句拿data)
use http://www.stata-press.com/data/r7/abdata.dta

拿到data后用 n 做因变量，w 和k做自变量。输入:
xtabond2 n w k, gmmstyle(n w k) twostep

以上是个系统二步GMM, gmmstyle命令列出了所有内生变量。我的这个例子里模型里所有的变量都是内生。没有任何问题。

hope it helps.
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ahab88651036
2010-7-27 14:52:59
一般GMM模型中要添加时间虚拟变量，将数据涉及的年份都作为虚拟变量，这些虚拟变量都是外生变量，这样就可以进行检验了。
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570306902
2010-7-27 19:26:18
我也很困惑~~~如果模型是C=C（-1）+inc+P+CPI，这个应该怎么选呀~~我很困惑~~
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ahab88651036
2010-7-27 20:06:47
在这个模型中C（-1）一定是内生的，P和CPI可能是外生的，这可以通过sagan检验进行判断，如果inc代表收入，应当是外生的。
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zhoujsh1980
2010-7-28 16:54:59
期待更多高手回答
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