这样的面板该如何估计？

xjg1983

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收藏 2010-07-29

我的面板形式如：Y=α+β*Χ+γ*Ζ+ε。其中，X和Z不能写在一起，该怎么估计呢？初步想法是先把系数都看做不变的；然后先确定截距项的形式；再把截距项左移，把Z的系数看做不变的，估计X的系数；最后，把截距项和X项都左移，再估计Z的系数情况！这样的思路有没有问题！

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yarhan2012

2010-7-29 13:06:55

不明白你的"X和Z不能写在一起"是什么意思

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xjg1983

2010-7-29 15:25:49

就是说X和Z的系数是不可能相等的。我就是不知道该怎么估计，该怎么选择模型，比如：不同系数，变系数。

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qingqing840322

2010-7-29 22:42:11

这个容易啊，为了表示方便，我把α和X写在一起，为X，即模型写为Y=β*Χ+γ*Ζ+ε，这样总可以吧？接下来就是分块矩阵的应用了，在格林第五版的计量教材等许多教材都有讲过的，β=inv（X*‘X*）X*’Y*，这里，X*=M（Z）*X，M（Z）=I-Z*inv（Z‘*Z）*Z’，类似的可以求γ。这里Inv为求逆。（不好意思，在人大经济论坛中数学符号不大会用）

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