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2010-07-30
悬赏 500 个论坛币 未解决
各位高手,小弟现在有200个股票,需要用eviews7来做简单的一元线性回归,测算CAPM模型中的beta值。公式是:Ri-Rf=beta*(Rm-Rf)。Rf ,Rm已知,Ri是200个股票的历史回报率。简单理解就是,所有的Ri都跟Rm进行一次回归检测,然后得出相应的beta与残值。请问eviews里有没有什么程式可以批量处理,或者输入什么程序,让它可以批量处理?谢谢了!
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2010-7-30 07:34:13
估计有你发帖的时间,200个都做完了 呵呵 加油啊,希望能找到方法
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2010-7-30 07:42:35
呵呵,不是的,因为我是分时段做,要分27个时段来做,合起来就很多了。所以相当难受,时间又紧迫。 2# arthistory4
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2010-7-30 07:52:44
kaiwei1128 发表于 2010-7-30 07:42
呵呵,不是的,因为我是分时段做,要分27个时段来做,合起来就很多了。所以相当难受,时间又紧迫。 2# arthistory4
唉,加油加油,我从来基本没用过eviews的,惭愧啊,我用stata
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2010-7-30 07:54:16
请问您用stat这样的情况能处理吗? 4# arthistory4
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2010-7-30 08:22:02
用一个for循环,就应该可以解决了!
程式如下:
for !j=1 to 200
equation eq{!j}.ls Ri{!j}-Rm=c({!j})*(Rf-Rm)
next

这样将会运行产生200个回归方程,其BETA值被保留在C序列里.可以对其进行加总求平均等运算.
前提: 请把200个Ri的名称分别设定为:Ri1,Ri2,.......Ri200
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