目前的兴奋点仅仅集中在于联立方程与交叉方程各自的的优劣。能否请教楼上的赐教？多谢！

另外一个困惑我很久的问题

是否存在或者说可以建立非线性、不可回归、超大结构模型？请楼上的一并赐教。

缘起：联立方程现在应用非常普遍，但是，在《资本论手稿》中却看到过马克思使用交叉方程。很想搞清楚，同在一个屋檐下为何做人的差距这麽大？戏言了。

既然你这么感兴趣，那我就多说两句，从你崇拜的马克思开始。马克思有句名言，哲学家们只是用不同的方式在解释世界，而问题在于改变世界。经济学家们大概在做着哲学家们做的事情。经济学这个学科非常特殊，它的所有理论都无法放在实验室里进行检验，更多的只是存在于抽象的逻辑中。这种特殊的学科特征，决定了经济学，特别是宏观经济学流派众多，不同理论的结果经常相悖，谁是谁非，莫衷一是。早期经济学家们经常用结构模型来刻画经济，这一思路源于这一方法在物理学上的巨大成功，比如说天气预报就是通过解大气流动方程得到的，很多经济预测模型，比如现在还在广为应用的卡尔曼滤子就是直接从物理学中拿过来的。但是事实证明，结构方程的方法用在经济预测上很失败，原因是经济学中的结构方程，并不像物理学中的结构方程有着严格的实验基础，相反，经济学中的很多方程不同的流派给出了不同的形式，因此每个结构方程是不是正确的需要打很大的问号。而结构方程模型有个特点，各个方程的估计相互依赖，这样一个方程的失败可能会导致整个系统的失败。通俗点讲吧，就是一颗老鼠屎坏了一锅粥。因此通过建立超大系统的方程，来预测经济已经为现代计量经济学说批判。现代计量发展的方向是，模型非常简单，但是模型面对的对象却是海量的数据，现有的理论一般认为模型太复杂了无助于提高预测，但是数据量的提高，明显的提高预测。

很抱歉！我看到更多的是后知后觉，社会期待是这门先知先觉。以更我们之间的分歧在于，我理解狭义的计量经济学已经走入死胡同。请教一：如何“计量”因相对剥夺和绝对剥夺而出现的一些阶层的社会怨恨和愤怒？请教二：如何“计量”每年万起大规模群体事件？我不是在为难计量经济学。如果丝毫不考虑社会前提条件，那摩任何学科就不具备太大的存在意义。如何在提高预测质量的同时避免对数据的过度依赖？新古典主义被讥讽为坐在轮椅上经济学。难道计量经济学就不是吗？可能，出路还在于广义的计量经济学。

计量经济学应用的三个目标是预测、结构分析和政策分析。不要说精准预测，就是模糊预测都很难。可能圈内人的潜意识都将随机扰动当做不确定性。试问：哪一个模型能够预测世界经济何时出现二次探底？美国经济何时出现双底衰退？中国经济何时出现持续性衰退？

计量经济学不是万灵药，拿一些抽象的命题来拷问计量，本身就缺乏合理性。比如你能够计量出我写论文的不爽吗？同时你应该更深刻学习下计量的方法论，这样有助于加深你对计量的认识，你提出的一些问题本身已经超出了计量，甚至是科学的考察范围。显然你的哲学看多了，总是有意无意去追求高度统一，来解释世界。但是科学最忌讳大一统，同样是物理学，研究天体的时候要用相对论，研究电子的时候要用量子力学，不同的场合，应用不同的理论，去研究不同的对象，来解决不同的问题，这是科学的本质特征。你要计量去做大规模群体事件的分析，与让只狗去拿只耗子无异，且不说猫在旁边看着是不是爽，狗就算凭运气把耗子拿到了，你能说狗胜任拿耗子的任务吗，狗要是没有把耗子拿到，你又能说这只狗能力很平庸吗？计量就是这只狗狗，它有着自己的使命，至少金融市场的套利，是它的份内之事。而在这方面，它是胜任称职的。

首先感觉LZ你还是不清楚我说的为什么结构方程会被宏观计量所抛弃，因此我还是强烈建议你先去看下我推荐的那本书，论坛上有的。
其次，我从开始就有感觉，您要么是很高深很有水平的，要么~~~~~~当然可能您在哲学上造诣很深也未尝可知。所以正像LS所说先去多看看计量的东西，你所推崇的李子奈老师的那本中级计量就是很不错的，那是我当年领我入门的书，至今常常翻阅。
最后，我要强调的是，当然您可能现在还无法理解，你对经济学整个学科理解有偏差（当然这和当前经济学学科自身的表现不无关系），经济学不是一个演绎得学科，而是一个归纳的学科——这恰恰体现了经济学的社会科学本质。引用黑克曼的话讲：经济学无法预测未来！

另外，共勉一下，请把大家的回帖好好看下：）

什么是交叉方程，才疏学浅，不太理解，能否简单解释一下？

扣几个字眼：
第一，抛弃和扬弃是有本质区别的。
第二，计量经济学不是抛弃结构方程，而是对复杂最大系统无力为之。
第三，您说的狗拿耗子多管闲事我并不赞同。古人也说过术业有专攻是不假。但是，计量经济学应用的三个目标无一不是失败的。
第四，有些数理的东西本身就是一维的，对社会经济等多维的东西狭义的计量经济学的局限性是致命的。
第五，计量经济学尽管有某种开放性，但是，本质还是自闭的。仅举一个事例，有多少人关注行为金融学？
第六，经济学的一个趋势是跨范式研究，包括计量经济学在内并不是研究火星问题，而是研究人类社会的经济社会活动。它不能制造一个真空来躲在其中研究问题，必须考虑社会前提。
第七，尽管承认计量经济学有诸多验证。但，真正的验证是什么？流体力学对各种飞行器模型有风洞验证。可能相对还有社会风洞，那就让各种模型也去吹一下好了。
第八，诸君每条回帖我都认真拜读。我觉得根本根本在于我们之间的场景理性差异，或者说视域的差异。各位认为计量经济学渐进改进的基础上还是大有作为。我却认为其理论基础需要有革命性变革。在玩技术的同时，能否有一些原创的思想？
第九，我们各位在侧重技巧的同时，是否注意到任何学科的危险性？女王已经问过本国的经济学家为何未能预测本次经济危机？虽然这些家门道歉是真诚的，但给出的答案却是苍白无力的。学科是愈发精致了，但解释却更加X低效率和无效率。刻骨格曼说得更难听。还处在中世纪的蒙昧时代，如果不是无用的，那起码是有害的。
第十，我为何以联立方程作为帖子的切入点？在我有限制知识内这个世界有不少一等一的高手玩的要比我等好很多。不客气地讲，也特别唬人。为何关注交叉方程？一个直觉是，如果它是打劫工具的话，那也是一个塑料手枪。而后者，可能是一个货真价实的家伙。要玩一把，谁不喜欢拿真家伙？
第十一，我还是想去关注广义的计量经济学并为其打下一个坚实的理论基础。
第十二，本人从内心不太喜欢坐在轮椅中狭义的计量经济学。用本山大叔的话，整个一个吴老二。
第十三，计量经济学的潜意识是想成为一门硬的学科，但是，还记得列昂裼夫怎莫说，投入的是什么产出的就是什么。其祖上本身就是旧经济学。先天不足啊！
第十四，如果一个共识是计量经济学的理论基础是凯恩斯主义。那凯恩斯本人呢？您应该看过《爱丽丝漫游仙境》。

我信奉一句真理：能够解释一切的理论，其实什么也不能解释！共勉！

我同样信奉一句话，届时足够多变量的经济学是成功的经济学。

能够解释一切的那是新古典主义之经济学帝国主义。

看问题太片面了，不是计量经济学本身出了问题，而是用计量经济学的人出了问题，现在社会上急功近利的人太多了，不管什么东西也不管能否用，都一律建立计量经济模型。你们可以翻看一下国内的杂志，哪怕是国内一流的杂志如《经济研究》，哪一篇采用计量经济学方法的没有问题？比如《经济研究》２００８年第一期上，11篇文章中就有８篇用了计量经济方法，其中７篇就有重大错误，这难道是计量经济学的问题？显然不是，而是人的问题！

计量经济学的理论基础是凯恩斯主义？！我不知道怎么接话了~~~

人出了“什莫”问题？
是思维方式、智慧结构、知识谱系还是知识积累？语焉不详。较早我说过，不仅是方法论，还有理论基础都一并出了问题。

楼上的兄台可有深思熟虑的答案？
如果笼统认定其理论基础是现代宏观经济学，那可定是很模糊的。如果使用排除法，是现代货币主义？还是新古典宏观经济学？是后凯恩斯主义？如都不是。那没是新古典综合学派吗？是新恩斯斯主义吗？是新欣综合学派？难道是无派无流？请勿“无语”，请务赐教。

如何破解李子奈悖论？
即应用计量经济学模型只能得到随机性结论。却试图得到确定性的结论，

凯恩斯主义、货币主义、新古典综合、新古典宏观1、新古典宏观2、新凯恩斯、新兴古典等等根本是不同时代、不同范畴的概念，所以我的建议还是像之前一样，去读一下《现代宏观经济学：起源发展和现状》哪怕只要看下目录和前言就行

这个贴子很好，很强大，我的观点是：计量经济学作为一门学科是在发展中，就像其他学科以一样，不是万能的，也不是一无是处的，不要轻易否定一个东西，那会让你掉入一个将来你会后悔的陷阱~~~~

不是否定啊！
一个疑问是，像这样的坐在轮椅上的计量经济学还有未来吗？当然，作为职业养家糊口另当别论。

计量经济学的未来不会因为你给他扣个帽子，给他把轮椅就没有未来阿

首先说一个模型。中国社科院早些年建立的中国宏观经济季度模型他自己宣称很成熟很有现实性，我把一个老问题再次拿出来：08年奥运会之前的6、7、8月份这个模型应该而且必须做些什么？我们都已经看到了，无所事事。现代宏观经济学的整体失败和精神分裂症，如果不是一叶障目的话，地球人都看得见。计量经济学只不过是其一个分支，又能如何？

我再说一次，经济学，包括计量经济学，是一个归纳的学科，而非演绎的学科

我并未否定过其归纳学科，但是，其应用的三个目的呢？

Granger(2001年)指出，宏观经济学今后发展所提出的问题包括：第一，VAR、ECM等模型还是太小，今后可能经典大规模模型和前者之间；第二，如何运用经济学理论，理论是否应该为模型提供描述的背景；这是基于现在宏观计量经济模型几乎很难寻找到经济理论所提出的问题；第三，模型应该使用多少联立性。此包含两个小问题：（1）是否应考虑时变参数？（2）模型是否应处理结构变化。同志：他可是单位根和协整理论的重要创始人。

GRANGER说这个话的时候，PRESCOTT还没拿到诺奖呢，所以我估计GRANGER不知道RBC吧，现在他去世了，估计也看不到CGE拿诺奖那天了，所以他会说这个话

兄台：有了这个（RBC）法器后他提出的问题已经真的不存在了吗？
RBC理论:批评与质疑
江祥锋 费剑平

真实经济周期理论（Real Business Cycle Theory）简称RBC理论。2004年美国经济学家基德兰德和普雷期科特正是国为在这个理论方面有突出贡献而荣获该年度诺贝儿经济学奖。但该理论自诞生以来，也屡爱批评和质疑，本文试力图通过总结经济学家对RBC理论的批评和质疑的方式来介绍RBC理论，以期对大家深入了解RBC理论有所帮助。
　　一、RBC理论简介
　　真实经济周期理论（Real Business Cycle Theory）简称RBC理论，是20世纪70、80年代形成并发展起来的研究西方发达国家经济周期的理论，代表人物是Kydland、Prescott、 Long和Plosser。该理论认为：经济波动主要由随机性变化的技术冲击所造成，是理性人面对技术冲击做出的最优选择的结果，因而是帕累托最优的，政府无需干预。自诞生以来，RBC理论以其自身的特征及颇有说服力的解释，得到经济学家们的广泛重视及应用，因而发展迅猛。目前已经成为正统的现代宏观经济学周期理论，被西方一流大学列为研究生高级宏观经济学必修课程，美国经济学家基德兰德和普雷斯科特正是因为在真实经济周期的影响因素的分析上的突出贡献而荣获2004年度诺贝尔经济学奖。但任何理论的发展从来都不是一帆风顺的，时时有批评和质疑的声音相伴，RBC理论自然也不例外，一些经济学家针对RBC理论的假设前提、传导机制、对现实的解释力甚至使用方法进行了广泛的批评和质疑，揭露了模型的缺陷和不足。然而正是这些批评和质疑，有效地推动了理论的发展。因此要深入了解RBC理论，必须对这些批评和质疑有所了解!
　　二、 对理论假设前提的批评
　　标准RBC理论是建立在完全竞争市场基础上的瓦尔拉斯均衡模型。它假定市场完全竞争、信息完全，不存在外部性，人们都能够进行理性预期，因此，货币供给的变化只会影响名义变量，不会导致实际经济波动，所以经济波动是由实际冲击而非货币冲击所造成。但有经济学家提出：实际经济状况与此假定相差甚远！几乎所有的市场竞争都是不完全的，存在着垄断竞争、信息不完全等各种因素，同时人们的理性预期也是非常有限的。因此货币不是中性的，货币供给的扰动也会导致经济波动，而且是经济波动的主要来源。一些实证研究也表明货币波动与经济波动存在着相关关系。
　　同时标准RBC模型假定索罗残差能够衡量技术进步，这点最为人所诟病，正如King and Rebelo（1999）所说的：“正是这最后的批判，即索罗残差对技术冲击这一有问题的衡量才是RBC文献中真正的阿奇里斯之踵”。因为索洛残差是除去资本和劳动力供给对产出影响量的剩余量，其本身就是许多未知因素的综合，含有很大的波动性，索洛残差的短期变化并不一定都是由技术冲击造成的，一些非技术冲击因素也会造成索洛残差的变化。所以以索洛残差衡量技术进步通常会导致技术的过分波动，甚至会推论出技术倒退的结论，但事实上技术是在不断进步的，也不可能过分波动1，而且一旦资本、劳动力供给也出现波动时，索罗残差更无法准确衡量技术进步。RBC模型还必须依赖于高度自相关的外在冲击才能模拟出实际经济中所存在的粘滞性，必须要有足够大的冲击力度才能产生出实际观察到的波动性，因此模型通常假定每季度存在着1％的技术冲击，但这也是没有现实依据的。因为如此大的技术创新通常应是清晰可见的，可美国经济学家研究表明，并不存在与索洛残差大的季节性波动相联系的特定创新。例如，石油危机导致美国战后最大的经济倒退，但Ernst Berndt(1980)的研究表明“1973年发生的能源价格或者数量的变化并没有导致美国制造业1973－77年的总的劳动生产率下降”。也就是说石油危机并没有导致劳动生产率的大幅下降，不存在与此时经济波动相对应的技术冲击，所以，有人认为技术冲击也许只能解释现实经济波动的很小一部分。
RBC理论的参数假定也是非常值得推敲的，特别是早期的经典论文，所用的数据和参数都有很大的特殊性，甚至刻意性，例如标准RBC理论假定人们用于劳动的总时间为全部时间的1/3,但Martin Eichenbaum，Lars Hansen，and Kenneth Singleton（1986）的研究成果表明，美国的数据应该是1/6才比较合理。大量的经验研究表明，如果我们改变模型参数、改变数据样本区间、甚至改变所用的估计方法都有可能导致相反的结论。
　　三、对传导机制和校准法的批评
　　真实商业周期模型提供了一种封闭经济中多部门经济传导从而导致经济整体协同运动的基本思想，其机制如下：技术冲击导致某些部门的劳动生产率波动，从而导致该部门预期工资水平波动，于是人们开始在该部门进行劳动力供给的跨期替代，与此同时，该部门的产品作为其他部门的生产投入从而提供冲击传导的渠道，经济主体的偏好等因素则维系着这种运动的持续性，而进一步导致产出波动。
　　我们可以假设经济一开始处于稳定的状态，其产量以长期增长率增长，没有随机的技术冲击。现在出现了一个正的技术冲击，比如机器人被引进到生产过程。最初，能从这项新技术中获利的企业，如食品加工厂、汽车生产厂等，将向生产机器人的企业订货。这种对新资本品需求的增长，将促使生产机器人的企业增加产量。于是它们需要更多的劳动力，这将引起就业量和实际工资的上升。这样，生产机器人的企业职工和出售投入要素给这些厂家的企业职工，都得到了较高的实际工资，而这笔收入的一部分将被花在一般的消费品上。结果，初时只对一小部分企业有意义的冲击引起了整个宏观经济的波动。
　　但事实上，劳动力的跨期叠代并不明显。劳动经济学家大量的实证研究都不支持明显的跨期叠代效应，这就说明RBC模型赖以成名的传导机制存在一定的问题。这可能是由于劳动力的跨期叠代弹性不够大，无法将技术冲击的影响扩散到产出波动上。正如Cogley和Nason（ 1995）所说，标准 RBC模型没有显著的扩散机制，产出的动态变化只是紧跟着冲击的动态变化，模型产生的实际产出变化的程度只能达到假设的技术冲击变化的程度。并且RBC模型中的传导机制的方向并不是很明确，我们在模型中只是假定技术冲击是处在波动的源头，其他变量随之而波动，可事实上它们都是同时波动的，我们也可以说产出的波动导致了其他变量的波动。
　　真实商业周期模型使用的校准法是通过参数的设置，生成一些模拟结果，并将模拟结果与经济周期的特征事实相比较，从而依据差距对模型的结构和参数等进行调整，以完善模型对经济现实的解释力。但这种方法常被人批评，有人认为它是一种未经证实的方法，存在着许多缺点。第一，RBC模型中的相关参数有些是根据经验研究来设置的（比如资本折旧率），有些是根据理论推导的结果（比如整个经济的劳动跨期替代弹性），还有一些取决于经济在稳态中的表现，并非都有理论基础，因此，模型的参数可以具有多种形式，与数据的匹配也就具有相
　　当大的弹性。所以，当模型与实际数据的重要的“矩”匹配得很好时，经济学家也可能无法判断模型是否具有较好的解释能力。在现有的经济学知识的前提下，以模型的“矩”同实际数据的“矩”是否匹配作为衡量模型对实际经济拟合程度的标准是否可行，至今尚无定论。同时标准RBC模型的校准结果表明，实际工资率和实际利率都具有很强的顺周期性，但这与大量的经验研究不符，而且价格水平顺周期的结论也值得推敲。这就说明RBC模型的预测效果并不是特别好。

我倒是看见过国外有个学者建议RBC各个名字，因为名不副实。书的思想是真是真实经济周期理论，还是一个两说的问题。

我建议你还是先好好学几本正经的教材，同意也罢，不同意也罢，至少对这些东西到底是怎么回事搞清楚，否则不清楚卢卡斯批判怎么知道为什么凯恩斯主义以及早期宏观计量的致命缺陷？！不学RBC怎么知道什么叫微观基础呢。你有这看个东西，那看个东西的时间不如把我建议你看得《现代宏观经济学：起源发展和现状》看一看。英文版的到处都有，中文版的当当上也有卖。