x y  给x一个冲击  y对应的反应
y x 给y一个冲击  x对应的反应
这不是一回事 所以不一样很正常吧

呵呵，不是这个意思，是在建立VAR(2)模型的时候两个变量输入的顺序不同。而不是在VAR模型建立以后再选择做脉冲的时候。
在做脉冲的时候，我选择了，X对X，X对Y，Y 对Y，Y对X 全部都进行脉冲分析。
两个模型，同样做了四种脉冲，图差异很大。而这两个模型的区别仅仅是在建立VAR(2)时，变量输入的顺序不一样，但是得到的var模型的方程却完全相同。
所以真的非常不解！盼高手指教！

2# benxiaoyu

呵呵，不是这个意思，是在建立VAR(2)模型的时候两个变量输入的顺序不同。而不是在VAR模型建立以后，选择做脉冲的时候。
在做脉冲的时候，我选择了，X对X，X对Y，Y 对Y，Y对X 全部都进行脉冲分析。
两个模型，同样做了四种脉冲，图差异很大。而这两个模型的区别仅仅是在建立VAR(2)时，变量输入的顺序不一样，但是得到的var模型的方程却完全相同。
所以真的非常不解！盼高手指教！

乔利斯基分解对变量顺序有关。怎么说呢，无约束var模型中变量没有当期影响，但在实际中是太现实的，所以var不同变量（方程）的误差项存在相关，这样就没办法识别误差项是那个变量的，于是要用一些数学变换让误差项不相关，也就是识别误差项。有一种变换叫乔利斯基分解，最常用，但是这个分解的结果和先后顺序有关。我觉得脉冲响应函数这个方法本身就不太规范。现在国内讲var，一般先讲无约束的，在讲svar。实际上因该先讲svar，svar清楚了，问题都解决了。杜江和谢志超翻译的一本金融计量就是先讲svar，在讲var和乔利斯基分解和脉冲响应，这样我觉得比较好

你们真能胡诌！

脉冲响应函数是在工科学生学信号与系统里面最基本的概念，

这个提法是绝对正确的！

VAR其实就是个状态方程的一般形式而已！

任何写成了状态方程的经济学模型，就都是可以看成是输入信号，通过经济模型这个系统，
得到的关于y的响应，
但为了要确保“系统的可控性controllable,可观察性observable，和系统的stable,
在统计学看来，就是用那些”检验“了！
其实是用一中打包的思想，来回答系统是否可控啊！可观察啊！是否平稳啊！等等....

至于工科学生，坦白的说吧！利用频谱的工具，即对x的时间序列求auto， corr然后再对auto, corr方程做傅立叶变换....

从图形的角度，也是可以回答统计检验需要回答的问题的！