小弟正在做周末效应，但在stata中遇到点问题
1。 怎么用 archlm test
主要是不知道在什么时候用
reg的时候要包括lagged of return 吗， 试了包括的话 x2 就变成0 ，肯定不对， 不包括的话就是100
2。 在做
xi: arch returnt, arch(1/1) garch(1/1) archm het(Thurs Fri Mon Tues)出错
could not calculate numerical derivatives
discontinuous region with missing values encountered
这个是什么意思，怎么解决啊。

我也是了不包括garch xi: arch returnt, arch(1/1)  archm het(Thurs Fri Mon Tues)
就可以做出结果， 求高手帮忙解决！！！！
可以加我qq 详聊358863870
请求各位高手帮忙，小弟不胜感激！！！