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计价单位变化与Gitsanov定理之间的联系
yjy1626
1618 1
2010-08-02
谁能帮我解决一下这个问题 谢谢 计价单位变化与Gitsanov定理之间的联系
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gxl0814
2010-8-2 09:47:52
numeraire and Girsonov?
numeraire的变化的同时要伴随着prob measeure的变化，而变化后的prob measure相对原来physical measure的增量则是RN derivative, That's what Girsonov Theorem Implies.
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