Working Paper General Properties of Option Prices

[文件介绍]
Yaacov Z. Bergman, Bruce D. Grundy, Zvi Wiener 的 paper，已发表于 Journal of Finance, 1996，现在上传的版本是 1996 Jan. 的 draft，应该和最后发表的版本相去不远。这篇论文主要是讨论，如果不指定 underlying asset 的 price processes(如 1973 B-S 所假设的 lognormal, 或者 Merton 的 jump-diffusiuon)，而只假设为某种 diffusion，加上某些条件下，option price 应有的一些性质。

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