期指多空减仓避震2010年08月10日 01:34中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 共有评论0条
□本报记者 李中秋
9日，[url=http://ff.ifeng.com/]股指期货[/url]多空双方大幅减仓，以规避现货市场上下震荡的风险；期指市场多空力量表现均衡，显示资金对后市缺乏明显方向感。
截至收市，沪深300股指期货主力合约IF1008报1913点，成交28.86万手；沪深300指数报收2918.24点。以收盘价计算，期指较现货指数贴水5.24点。由于近期是A股市场中报分红的高峰期，因此，在市场走强的背景下，即使期指出现一定幅度贴水也属于正常现象，并不能说明市场将转弱。
值得注意的是，期指力IF1008合约持仓量出现了大幅下降态势。当日该合约减仓2406手，持仓量达到21326手。中金所公布的持仓排行显示，多空双方减仓动作明显。前20名多头累计减仓1812手，前20名空头累计减仓1582手；采取减仓行为的席位各达13家和14家。
在当前情况下，期指减仓主要有两大原因，其一，现货市场经历前期大幅上扬，震荡市特征开始，能否有效突破前期反弹高点，有待进一步观察；其二，期指8月合约下周即将交割，目前离交割还剩9个交易日，资金逐步移仓9月合约的意愿增强。截至9日，期指多空持仓总量中，总体为净空单609手，其中多单累计15271手，空单累计达15880手。不过，被市场看作“风向标”的国泰君安[99.28 0.00%]期货席位，在减仓488手空单的同时，却增仓多单133手，显示该席位的客户对后市继续看好。