xjtuflamings 发表于 2010-8-13 23:03
最近在找有关股指期货的文献，发现西南交通大学经济管理学院魏宇副教授一稿多发，性质严重。
一篇发表在《管理科学学报》2010年第2期上，论文题目“沪深300股指期货的波动率预测模型研究”；另一篇发表在《管理学报》2010年第6期上，论文题目“中国股票市场的最优波动率预测模型研究——基于沪深300指数高频数据的实证分析”。
仔细阅读里面的内容，上面的两篇论文实际上是同一篇论文，里面的内容几乎一样（题目实际上也是一样的，就是对沪深300指数的波动率进行预测），包括所里面使用的预测模型也是一模一样的。

发表于 2010-8-17 15:58 | 加为好友 | 发短消息 | 只看该作者 两篇论文都是实证论文，方法确实相同。但研究的是2个不同市场。其一是用沪深300股指期货的仿真交易数据；另外一篇则是用沪深300现货指数作为研究对象。得到的结论也基本一致。这也从另一角度验证了论文实证的模型在不同金融市场都具有良好的预测作用。
是否一稿多发，大家可以检查。