最近在做一个北京、上海、深圳、广州和全国20年来房地产价格变动的一个模型。
做了一个关于房价、利率、租金增长率等的var模型，由于有5组时间序列，所以是一个面板的var，关于每一组var的系数都是不同的。
估计方法用的是sur（似不相关）估计。
   
如何用stata实现上述模型的系数估计？
   
由于一般介绍里var都是单个时间序列模型，没见过面板var的估计；
面板数据的介绍，一般只有一个设定方程，不会像var似的好几个方程组成一个模型。故有此问。


想高手致敬先！