最近在弄论文，是自变量中含有因变量滞后项的面板数据，用GMM动态面板回归

从来没接触过STATA，今天熟悉了下也看了人大经济学论坛上相关资料，但觉得关于GMM操作这块还是不清楚。

我安装了STATA8，把GMM要用的xtabond2命令也下载下来了（我没有去官网下，而是直接在命令栏里输入ssc install xtabond2，不知正确与否）。但是指令具体怎么写不清楚。我看还有人说要做Sanger/Hansan之类检验，更看不大明白了

论文基本情况：
研究中国对外征收反倾销税会对外国对中国出口产生何种影响
面板数据：横截面为迄今为止的所有案例，共29个；时间序列：4年（其实针对每个案例涉及年份不一样，但我按1/2/3/4代表year建立面板数据时系统说和横截面名称一样，所以在stata里我统一改成了2000-2003年），假设立案年为第0年，后面依次为第1/2/3年
因变量：被征收反倾销税率的国家对中国出口量的自然对数Yi,t（已经做log处理）
自变量：（1）因变量的一期滞后项Yi,t-1；（2）反倾销税率DUTYi,t；（3）三个时间虚拟变量T1/T2/T3（可以查看立案后那三年因变量的不同）

这个是否要设定工具变量，如果是的话我想就用Yi,t-2作为工具变量

请教达人这个xtabond2指令应该怎么写，非常感谢