全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
经过hp过滤的时序是平稳的吗
leaves4321
4228 7
2010-08-18
我将季度gdp经过季节调整和hp过滤，然后进行单位根检验，结果提示near singular matrix，怎么回事呢？望高手赐教~~  :-)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
leaves4321
2010-8-18 16:07:10
另：对时间序列取对数（未做差分），会对序列的平稳性等特征产生什么影响吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

vivyan
2010-8-19 00:12:31
拙见：
我觉得对时间序列取对数就平滑数据的作用，不能保证平稳性，这个还需要单位根检验。之后楼主进行季节调整和HP滤波只需要选择做一项就可以了，不需要两项都做，根据需要和研究领域里大家使用的方法选择一种方法处理数据就可以了，处理过后的数据再用单位根检验一下就知道是否平稳了：）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

j_w_x9299
2010-8-19 09:00:43
请3楼的，给出你的简要证明过程吧。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

vivyan
2010-8-19 10:41:49
只是说让楼主选择一种方法进行数据的平稳处理，需要怎样证明呢？抱歉我基础太差了不会~还是您指导吧。。。谢谢~

4# j_w_x9299
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

leaves4321
2010-8-19 11:50:51
5# vivyan

对其去log后，并不是平稳的，但是一阶单整的，但是要是对原数据hp过滤，都不能进行单位根检验，说是near singular matrix。。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群