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经过hp过滤的时序是平稳的吗
leaves4321
4119 7
2010-08-18
我将季度gdp经过季节调整和hp过滤，然后进行单位根检验，结果提示near singular matrix，怎么回事呢？望高手赐教~~  :-)
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leaves4321
2010-8-18 16:07:10
另：对时间序列取对数（未做差分），会对序列的平稳性等特征产生什么影响吗？
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vivyan
2010-8-19 00:12:31
拙见：
我觉得对时间序列取对数就平滑数据的作用，不能保证平稳性，这个还需要单位根检验。之后楼主进行季节调整和HP滤波只需要选择做一项就可以了，不需要两项都做，根据需要和研究领域里大家使用的方法选择一种方法处理数据就可以了，处理过后的数据再用单位根检验一下就知道是否平稳了：）
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j_w_x9299
2010-8-19 09:00:43
请3楼的，给出你的简要证明过程吧。
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vivyan
2010-8-19 10:41:49
只是说让楼主选择一种方法进行数据的平稳处理，需要怎样证明呢？抱歉我基础太差了不会~还是您指导吧。。。谢谢~

4# j_w_x9299
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leaves4321
2010-8-19 11:50:51
5# vivyan

对其去log后，并不是平稳的，但是一阶单整的，但是要是对原数据hp过滤，都不能进行单位根检验，说是near singular matrix。。。
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