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2010-08-18
最近在看一些股价与会计报告信息反应的论文,很多论文中都对股价用自然对数处理了,比如股价是P,在模型中都使用的是LnP,有些模型中涉及资产的也都是这么处理的,比如资产是A,模型中就用LnA,请问这样对数据处理有何意义?有何理论依据或解释?谢谢。
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2010-8-18 21:04:36
很多时候变量会出现重尾现象(fat  tail),不服从正态分布,很多时候服从对数正态分布
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2010-8-19 09:31:57
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2010-8-19 09:47:29
除了二楼所说,还有一个好处就是:在概率性质没有发生改变的前提下,较小或是较大的数字处理后都变得适中了
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2010-9-13 18:34:53
kuangzhu1990 发表于 2010-8-19 09:47
除了二楼所说,还有一个好处就是:在概率性质没有发生改变的前提下,较小或是较大的数字处理后都变得适中了
处理后数据适中了,可是这还符合数据之间的规律吗?对研究相关性等问题不会产生影响吗?谢谢。
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