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论坛 经济学人 二区 教师之家与经管教育
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2010-08-19
现在,我遇到这样一个问题:

定义:x是未知参数向量        A是正定矩阵      C、G、H分别代表系数向量    '代表转置

现在问题是
max C'x
s.t.   C'x=x'Ax
        H'x=0
        G'x<=0

换句话说,目标函数是线性的,约束条件除了一个二次型的之外都是线性的,这个问题是否可以转化成二次型问题,因为lagrange函数跟二次型的一模一样,是否可以通过lemke算法来实现?
请高手指点。
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