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因变量滞后一期系数大于1该如何怎么解释？
lxl2003
7370 5
2010-08-23
近期做一个项目，做完回归后发现因变量滞后一期系数大于1，不知该如何解释？请高人指点迷津。
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fenggrace
2010-8-23 05:58:01
说明因变量 not stationary (from time series perspective). 这样如果用 OLS, 结果是不正确的。应该考虑cointegration 和 vector error correction model.
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七零八落
2010-8-23 17:45:27
路过的，看一看
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lxl2003
2010-8-23 22:05:51
我用的是非平衡面板数据，试了下vecm,不成功。给出了一句：the sample has gaps.请问各路高手该如何处理？
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jiyuxia
2017-4-26 20:54:34
fenggrace 发表于 2010-8-23 05:58
说明因变量 not stationary (from time series perspective). 这样如果用 OLS, 结果是不正确的。应该考虑co ...
大神您好， 我想请问下，如果差分GMM情况下滞后一阶系数为0.94，因此转而采用系统GMM，Sargent检验通过，但是滞后一阶系数大于1， 这种情况如何解决呢？非常感谢！！

还有您指的这两个检验适用于GMM方法吗？谢谢！
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小虎森林
2018-7-1 10:31:27
你好，我也遇到了同样的问题，请问是怎么解决的呢？
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