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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
1922 4
2010-08-24
悬赏 100 个论坛币 未解决
那位大侠知道hanmilton1994程序中的转移概率的标准差在哪看到的,我只看出来转移概率矩阵。
Matrix of Markov transition probabilities:
      0.99236621       0.00000000     0.0025702358
    0.0076337928       0.99144538      0.014353048
      0.00000000     0.0085546244       0.98307672
附件里有输出结果和论文转移概率矩阵的截图。
就是论文里,概率下面小括号里的数字是怎么得出来的,是计算出来的吗?
clip_image002.jpg

原图尺寸 15.77 KB

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2010-8-26 08:33:43
高手请进啊,自个搞不明白!
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2010-8-26 08:33:59
高手请进啊,自个搞不明白!
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2010-9-4 11:16:31
这是用什么软件做的呀?
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2010-9-4 22:40:44
standard deviation.  If you have some knowledge on the likelihood-based analysis, you should know that for any parameters to maximize the likelihood function, the optimization will not give the estimators of the parameters but also its standard deviation. The standard deviation is the opposite value of the Hessian matrix. In state-switching model, we need to maximize the likelihood function over the switching probability, so the estimator of the probability has its standard deviation.
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