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2010-08-25
请教一下,我对单变量做的脉冲响应表现为下面图1形态。取的2阶滞后,单位根的模小于1。
我觉得这个图形很怪,上下虚线我记得应该是2倍方差的范围,一般应该收敛于脉冲函数曲线。
但这个图的虚线是发散的,是不是结果无效阿。
我将它分段来做,前后端部分分别如下图2、3。前面部分平稳而后面部分不平稳,那么总的结果是否有效阿。
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2010-8-25 00:09:04
你的 方程是不是有问题啊
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2010-8-25 10:09:42
我就是不知道有什么问题,单变量滞后两阶的结果是这样:
R-squared         0.977682
Adj. R-squared         0.977650
Sum sq. resids         0.207680
S.E. equation         0.012119
F-statistic         30970.81
Log likelihood         4244.041
Akaike AIC        -5.985944
Schwarz SC        -5.974816
Mean dependent         0.294784
S.D. dependent         0.081065
我想知道,是不是发散的方差是无效的阿。
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2010-8-30 19:06:27
可能VAR不平稳吧
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2011-3-20 13:38:07
平稳检验一下,
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2013-12-9 11:16:15
具体操作步骤可以分享一下吗?
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