老大，从头到尾没看到IRF；
撇开其他不谈，您有看过直接把 AR terms 当 shocks 来处理的 IRF吗？！

TO gemini69

二楼哥们，我也极其纳闷，那个方法是我的一个junior Professor 给出的主意，我感觉也不对，才发上来让大家评判一下。其实严格来讲那个并不是IRF. 老兄除了评断之外，有没有别的主意啊？我想要的效果是看石油价格上涨后跟下降后，汽油价格有什么变化，反应是否对称? 条件是在单方程误差修正模型下(不是VECM,在vecm下，可以通过eviews直接点击菜单就可以完成)。

我在国外啊，论文马上交，着急。论坛上的高手在哪里？

[此贴子已经被作者于2008-9-19 16:53:42编辑过]

最 tricky 的部分，您教授已经帮您解决了；剩下的部分，就看您的ARMA基础。

我不是教科书，这部分您就按图索骥，自行回忆一下吧！

另外，EViews上 VECM 的 impulse response analysis 可能不若您想像的那般！

把ar转化为ma行吗

gemini69老师

问题已经解决，谢谢各位的帮助，尤其是gemini69.

大体思路是这样:

先估计非对称误差修正模型（e.g.:Granger and Lee 1989），得到各变量参数.这时我们已经有了完整的非对称误差修正模型。然后使误差修正模型中个各个变量全部取零值，下一步确定想产生冲击的样本区间，定义一个新的变量（后面要PLOT），使其等于非对称误差修正模型的等号右边部分，然后给定一个量度（例如0.01美分）的价格上涨或下降（-0.01）的冲击，然后plot刚在定义的新变量，就可以看出价格上涨或下降的不同，可能对价格下降反应慢，对价格上涨反应快。

另外，vecm可能不准，有的变量根本不显著。另外在vecm框架下，将变量分为价格上升部分跟下降不分不是很好操作，而单变量方程下，非常好处理。

[此贴子已经被作者于2008-9-26 17:40:09编辑过]