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脉冲响应函数问题，求大神指点。。。。。在线等回复
liuchao187
3130 10
2014-07-10
悬赏 20 个论坛币 已解决
我想做 脉冲响应  我选的变量有的一阶差分平稳 ，有的level平稳，还有一个二阶差分平稳，请问是否能做脉冲响应？

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gjpig55 查看完整内容

一阶平稳和平稳level做的，还可以解释，你按照文献的来解释就可以了，但是二阶平稳的话就真的无法解释了，建议你寻找其他变量
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gjpig55
2014-7-10 08:44:50
liuchao187 发表于 2014-7-10 09:13
关键是我也不知道怎么解释。。。才问的这个，我看有的文献用的平稳一阶和平稳level做的。。。
一阶平稳和平稳level做的，还可以解释，你按照文献的来解释就可以了，但是二阶平稳的话就真的无法解释了，建议你寻找其他变量
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gjpig55
2014-7-10 08:49:52
构建VAR模型后才能做脉冲响应，而VAR模型的构建必须使用平稳的时间序列。如果你硬要用你的变量做，应通过差分的方法把不平稳的变量平稳化。
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liuchao187
2014-7-10 08:51:53
gjpig55 发表于 2014-7-10 08:49
构建VAR模型后才能做脉冲响应，而VAR模型的构建必须使用平稳的时间序列。如果你硬要用你的变量做，应通过差 ...
关键是不同阶。能做吗
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gjpig55
2014-7-10 09:01:28
liuchao187 发表于 2014-7-10 08:51
关键是不同阶。能做吗
不同阶不能做。
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gjpig55
2014-7-10 09:05:06
liuchao187 发表于 2014-7-10 08:51
关键是不同阶。能做吗
不好意思，说错了，都怪看球惹的祸。不同阶可以做，只要平稳就行了。但是做出来之后，很难解释，你2阶差分与平稳序列做脉冲，出来后怎么解释？
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