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SVAR模型过度识别问题
tzw1056
5821 6
2010-08-26
悬赏 10 个论坛币 未解决
原问题已明白，现在还有一个疑问。SVAR的内生变量（水平值）一部分平稳，另一部分具有单位根（一阶单整I（0）），但模型具有稳定性，是否可以用水平值进行SVAR的脉冲响应分析？
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gssdzc
2010-8-26 18:30:31
your price is too later
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tzw1056
2010-8-27 15:28:28
顶起来。。。。。。。
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tzw1056
2010-8-29 22:41:48
论坛的各位仁兄，难道没有懂的吗？？帮帮忙吧
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懒小羊
2012-4-20 21:36:57
想请教一下楼主SVAR过度识别问题，怎么解决？感激不尽
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sdundzyz
2013-4-13 20:59:01
当几个变量存在协整关系时,用变量的水平值建立的VAR模型不会出现识别错误,且最小二乘法得到
的是一致估计,本文也采用水平值进入模型
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