中介变量很多可以做主成分分析后回归吗？

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收藏 2020-07-11

之前看过主成分回归是把自变量做主成分后，用得分做自变量进行回归。但是我的论文里中介变量很多，可以把中介变量做主成分后，用得分作为新的中介变量进行回归吗？大家有看过类似论文吗？

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2020-7-12 12:39:38

中介变量一共有6个，有什么办法可以做实证呢？

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2020-7-12 15:30:10

很少有人这么做。
不过写文章并没有统一的模式，如果你把这些变量直接做成了主成分，并赋予经济含义，把主成分作为调节变量也并不是不可以
你可以参考金融里面有个Baker，写过不少指数构建的文章，里面应该有一些把指数作为调节变量的，比如，市场情绪指数（sentiment）

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2020-7-12 21:45:34

既然是中介变量，那么它们的经济意义应该不同吧，这样做主成分就没什么意义啦。

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