用eviews进行两个变量的独立性检验，原假设是符合卡方分布还是不符合啊？

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收藏 2010-08-29

Tabulation of X and Z
Date: 08/29/10 Time: 12:27
Sample: 1 15
Included observations: 15
Tabulation Summary

Variable  Categories
X  4
Z  4
Product of Categories  16

Measures of Association  Value
Phi Coefficient  0.726483
Cramer's V  0.419435
Contingency Coefficient  0.587754

Test Statistics          df    Value                Prob
Pearson X2             9    7.916667          0.5426
Likelihood Ratio G2 9    9.779591          0.3686

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kaka-he

2010-8-29 13:24:49

原假设是两个变量独立，统计量分别符合自由度为9的卡方分布。你的检验结果是不拒绝原假设，认为两个变量独立。

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sunxiaohui1221

2010-8-29 15:00:39

2# kaka-he
谢谢你啊~
Test Statistics          df    Value                Prob
Pearson X2             9    7.916667          0.5426
Likelihood Ratio G2 9    9.779591          0.3686
那这个T检验、P值就是检验是否符合卡方分布，从而证明两个序列是否独立的吗？
因为这个P值比较大（大于5%或10%）,所以接受独立的原假设？
请问有什么教材可以参考吗？有的话可不可以贴图给我看下，我不是很明白。麻烦您了，谢谢~

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shli

2013-5-22 16:11:29

sunxiaohui1221 发表于 2010-8-29 15:00
2# kaka-he
谢谢你啊~
Test Statistics df Value Prob

可以参考高铁梅的《计量经济分析方法与建模——eviews应用及实例（第二版）》的第25页的公式（1.5.1）和（1.5.2）。上面讲的特别清楚。另外非常赞同二楼

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