【悬赏求助】VAR和协整测试 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

【悬赏求助】VAR和协整测试

2334

5

收藏 2010-08-29

悬赏 200 个论坛币未解决

【请教】关于VAR和协整测试

提问有3组数列
A股价（603988中国银行），A股在香港股价H（3988.hk)，港币人民币汇率. 我想测试3组数列是否有协整。

我先取In，然后VAR。有几个问题想请教一下大牛

1. VAR的Lag如何确定？ VAR里面有Lag structure -> Lag length criteria，用这个做,eviews自动选择lag1.请问这样可以吗？

Lag selection.jpg

2. 做完VAR，我想去做cointergation test,如何选择模式和lag？
a.3个都是股价和汇率，是不是选模式1（no intercept or trend or test var) 还是其他模式？
b. Johansen test 的lag怎么取？？？【重点求教】

Johanson test.jpg

问题有点多，麻烦高手指点！！！谢谢！！在线等！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-8-29 14:53:34

var的lag项选取开始应适当选大些，然后依据系数的显著性和信息准则确定合适的滞后项

测试残差的autocorrelation可以用VAR的 view->residual test->autocorrelation LM test
也可以根据残差的自相关和偏自相关图的特征来判断

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-29 15:18:00

2# Juny
var的lag项选取开始应适当选大些，然后依据系数的显著性和信息准则确定合适的滞后项

能不能具体说下选择过程？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-29 16:10:13

顶下，有没有牛人帮我解答下。论坛币奉上。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-29 21:58:45

继续求助。lag究竟怎么取比较好？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-31 00:05:51

自己顶一下。求教

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群