急！！var滞后阶的选择 - 经管之家

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急！！var滞后阶的选择

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收藏 2010-09-22

我点击view—> lag structure—>lag length criteria
lags to include 中填2时，LR、FPE、AIC、SC、HQ都显示应当选择一阶
lags to include中填3时，LR、FPE、SC、HQ显示选择一阶，AIC显示选择三阶
lags to include中填4时，LR、HQ显示选择一阶，FPE、AIC、HQ显示选择四阶

我的变量是四组一阶单整的时间序列，那么最终应当选择几阶滞后呢？
拜托高手解答！

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2010-9-22 21:49:56

经验估计，var2就可以了

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2010-9-25 15:02:50

2就ok了，选择最多的。

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2010-9-26 15:32:38

1# zzlicheng 就看一个标准 AIC 和SC选择这两个数值小的就阶数！标准多了反而不好

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