急问，var最优滞后阶 - 经管之家

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急问，var最优滞后阶

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收藏 2009-12-09

第一次发帖，请教高手指点，感激不尽。在线等候。。。
关于建立VAR确定最优滞后阶的问题。点击quickly/ estimate var 出现lag intervals 需要填写，然后再点击view/lag structure 出现lag length criteria ，这两个滞后阶是什么区别，能解释一下吗？我的理解是最优滞后阶是看lag length criteria得出的结果，那么 lag intervals 是怎么填呢？

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2009-12-9 13:32:52

我的QQ是837346872，哪位高手如果肯亲自指点，请加我的QQ，谢谢

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2009-12-9 20:39:11

lag length criteria 选的多一点，结果出来会有5种标准确定最优的滞后长度（打*的）。

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2009-12-9 22:12:34

lag intervals 中系统会根据相关准则给出滞后期，一般不用改的。用lag length criteria 检验出来的最优滞后期一般跟前面的一致。如果不一致，你可以根据lag length criteria 检验出来的最优滞后期进行修改。个人观点

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2009-12-10 09:27:57

1# daisyland

lag 一半有1，2，4，和 12 总共四种。对应不同的seasonal effects. 一般来说超过4就比较可疑了。

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2009-12-10 11:01:51

非常感谢，有点豁然开朗。就是说，如果lag length criteria 检验出来是3，而lag intervals 系统默认是1 2，那就再把lag intervals 改成1 3，对吗？ 4# shijianping

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