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Stata专版
做panel回归时出现某个自变量dropped情况怎么处理?
楼主
futurewinner
3242
5
收藏
2010-09-01
一个面板回归,横截面26个,时间序列4年,一共5个自变量,有一个自变量(X1)在做FE时直接dropped,这个自变量针对每一个横截面,其4年数据时相同的,但不同横截面之间数据不相同。用cor看了相关系数,X1与Y相关系数有0.6,其他相关系数都不高。
通过做hausman test发现应选择随机效应而非固定效应,有两个问题:
1)既然应该是随机效应,固定效应的系数被dropped是否就无所谓了?
2)如果hausman test认为应该选择固定效应,是否可以直接把X1舍弃(文章重点关注的不是X1而是其他几个变量),是否存在问题?
非常非常感谢!
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沙发
baroman
2010-9-1 17:58:36
由于个体效应 u_i 不随时间改变,因此若 x_it 包含了任何不随时间改变的变量,都会与 u_i 构成多重共线性,Stata会自动删除之。stata manual里面有详细说明
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藤椅
futurewinner
2010-9-2 14:25:59
谢谢。
X1的确是不随时间变化,但我做过随机效应模型,而且hausman test表明是接受原假设,即采用随机效应模型,那这样是否就可以直接采用随机效应模型呢?
2#
baroman
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板凳
fanfan8558
2010-9-3 16:31:34
你自己说的这个自变量X1针对每一个横截面,其4年数据时相同的,很显然你的X1是虚拟变量,虚拟变量应该和其他譬如时间做交互,才能放入面板数据模型 ,进行回归,伍德里奇书上有,论坛里也有人说过,这个问题我也出现过。
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报纸
baroman
2010-9-5 15:40:03
建议用固定模型,实证中90%用的是固定模型。当然如果接受huasman检验,用随即模型也无可厚非
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地板
yubonan
2012-4-2 16:08:03
mark
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