全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
6389 9
2010-09-02
用EViews作ARMA静态预测时,预测值貌似“恰好地”滞后于原始值,怎么办?

需要把预测值人为提前吗?谢谢啦~~~
jpg.jpg
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-9-2 10:26:40
这样的曲线拟合似乎有问题,也许是模型出了问题,预测曲线几乎是原曲线的平移,预测失效。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-9-2 13:17:03
重新做个模型试试
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-9-3 01:34:14
shando 发表于 2010-9-2 10:26
这样的曲线拟合似乎有问题,也许是模型出了问题,预测曲线几乎是原曲线的平移,预测失效。
静态预测的图形不都是这样么?模型的残差已经是白噪声了。。。还有问题么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-9-3 07:44:13
个人觉得无所谓图形的样子,这样也没啥不妥的。
动态和静态预测,只是一个用estimated数据一个用原始数据,没啥本质区别。
再有,模型讲究的是parsimony,white noise 是基本,但可能还存在更优的模型。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-9-3 08:31:26
zkyjesu 发表于 2010-9-3 07:44
个人觉得无所谓图形的样子,这样也没啥不妥的。
动态和静态预测,只是一个用estimated数据一个用原始数据,没啥本质区别。
再有,模型讲究的是parsimony,white noise 是基本,但可能还存在更优的模型。
你说的parsimony,我已经用AIC,SBIC之类的验证过了,已经是最优的了。


关键是,每次这种Static forecasting, 把两个数据一对照作图,都是这样,有明显的滞后现象。。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群