请教高手关于用eviews做garch模型的几个问题 - 经管之家

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请教高手关于用eviews做garch模型的几个问题

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收藏 2010-09-02

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下面是我昨天发的一个悬赏贴，同一个问题，但是好像沉下去了。。。。。。

想请教一下高手，用eviews做garch模型的时候,如果没有arma项，为什么算出来的拟合值全部为0？
请问是不是要进行一些设置？

还有用R语言做garch模型，得出来的结果跟eviews很不一样，首先是得出的阶数不一样，而且同样的阶数得出的系数也不一样，为什么呢？
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=899906&page=1&from^^uid=537729

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787740190 查看完整内容

不同的软件算法不同，不一样正常的

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2010-9-2 09:59:17

不同的软件算法不同，不一样正常的

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2010-9-2 13:40:47

我用eviews做garch是在估计方法里选，先建一个均值方程。
如果你是自己编程做的话那我就不知道了，我不会编程做garch。

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2010-9-2 22:07:52

我没编程啊，就是直接点的，但是数据没有arma效应，直接做garch，估计出来的系数还有残差都能通过检验的。但是拟合值全部为0，不知道为什么 3# 787740190

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2010-9-2 22:10:20

787740190 发表于 2010-9-2 13:40
我用eviews做garch是在估计方法里选，先建一个均值方程。
如果你是自己编程做的话那我就不知道了，我不会编程做garch。

我没编程，数据没有arma效应，估计出来的系数还有残差都能通过检验，但就是不知道为什么拟合值全部为0 啊。也就是说残差值跟原始数据完全一样，我要用残差值接着做多变量的garch模型，这样没办法做下去啊。

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2010-9-9 19:56:46

这个不太清楚，我没碰到这种情况，前段时间没上网

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2010-10-3 13:15:47

你为什么用ＡＲＭＡ？如果用ＡＲＭＡ模型。那肯定是因为存在序列相关。如果不存在的话，就没有必要ＡＲＭＡ了。我想出错时出在这一点了，即序列相关问题。

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2010-12-12 21:36:59

ARMA不显著的话，直接拟合GARCH方程，不要理会均值方程。

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2011-8-9 20:35:11

ruudy 发表于 2010-12-12 21:36
ARMA不显著的话，直接拟合GARCH方程，不要理会均值方程。

请问我想得到同时得到较为准确的均值方程。ARMA不显著，但感觉拟合效果还行。我直接做GARCH方程的均值方程感觉效果不是很好。

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2011-8-9 20:52:01

albert2011 发表于 2011-8-9 20:35
请问我想得到同时得到较为准确的均值方程。ARMA不显著，但感觉拟合效果还行。我直接做GARCH方程的均值方程 ...

感觉？不显著你怎么感觉还那么好啊？

你的感觉哪里来的？

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2011-8-15 12:10:02

albert2011 发表于 2011-8-9 20:35
请问我想得到同时得到较为准确的均值方程。ARMA不显著，但感觉拟合效果还行。我直接做GARCH方程的均值方程 ...

不要凭感觉。光用OLS估计均值方程的话，一个看参数是不是显著，第二个看R平方；如果做GARCH模型的话，评判的标准：一个看参数是不是显著，第二个看AIC。这两个标准不一样。只要有条件异方差性，就能做GARCH模型

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