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求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
LeapOSKE
11014 9
2015-03-29
悬赏 100 个论坛币 已解决
利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金融指数的序列。已经到了最后一步。

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不是用Eviews某个命令来算的VaR值。基于GARCH模型，也就是参数法来算VaR值，首先你要对收益率的分布进行假定，一般假定正态，也可以使t分布、GED等，然后结合GARCH算出的方差再来算VaR值。VaR本质上就是一个分位数。发两个文献，你自己看看吧。
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NeversayNever11
2015-3-29 21:15:10
不是用Eviews某个命令来算的VaR值。基于GARCH模型，也就是参数法来算VaR值，首先你要对收益率的分布进行假定，一般假定正态，也可以使t分布、GED等，然后结合GARCH算出的方差再来算VaR值。VaR本质上就是一个分位数。发两个文献，你自己看看吧。
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hanceland
2015-3-31 22:48:25
R-Z*SIGMA即可
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00——潮
2019-7-19 10:24:10
同问啊，感谢分享~~
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莉莉莉莉莉莉莉
2020-1-24 13:02:10
NeversayNever11 发表于 2015-3-29 21:15
不是用Eviews某个命令来算的VaR值。基于GARCH模型，也就是参数法来算VaR值，首先你要对收益率的分布进行假定 ...
请问怎么样用eviews实现？
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木上cc
2021-5-19 13:34:41
LeapOSKE 发表于 2015-3-29 21:15
利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知 ...
你好，我看了一下，我还是没有懂
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