我曾用以下方法做GARCH(1,1)：
Qiuck——Estimate Equation：选ARCH方法，这样做出的C(1)、C(2)、ARCH(1)和GARCH(1)就是参数吗？
还是要编程求出，如用最大似然估计法。谢谢各位啦！！
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
不须用编程，在设计参数是要注意，ＬＭ约束．
请问可以给小弟介绍一下么？谢谢
我实证做出的参数：ARCH(1)+GARCH(1)>1，具体原因找不出。
我平稳性检验是不存在单位根的，LM检验1阶的统计量就比较大，所以认为具有ARCH效应了，就进行
GARCH模型的参数估计了。
貌似就是这么做的
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
