eviews中garch模型求时间序列方差的步骤

8056

收藏 2015-05-26

我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据
想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度
请问在eviews中这一步的具体操作步骤是什么样的

希望能给出具体的图文步骤新手感激不尽！

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chrisliucandy

2015-5-26 16:21:48

有没有会的啊大家

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wqmantou

2016-3-16 16:42:39

跟楼主遇到了相同的问题，愁死我了

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18666669430

2017-12-6 11:28:38

wqmantou 发表于 2016-3-16 16:42
跟楼主遇到了相同的问题，愁死我了

请问你的问题解决了吗

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chrisliucandy

2018-7-21 12:58:52

最后这个问题还是没有解决

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我是一个智障

2018-7-24 15:17:00

在GARCH模型界面，Proc ----> Make GARCH Variance Series

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