最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！  ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) ,GARCH模型就选的GARCH（1，1) 。