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eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？
onehalf
24361 12
2015-07-05
eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？
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见路不走
2015-7-6 19:58:22
残差的分布主要是主观方面的假设，你可以假设为t分布等。至于是否合理，有个拟合优度检验，一般来说，可以用QQ图简单检验。建立方差方程之前是均值方程的残差，建立方差方程后是标准化残差，二者不同。因为是对残差的假设分布，当然对这个假设进行检验了。标准化残差就是残差进行了标准化处理，一般是白噪声序列，你可以参考王春峰的书《金融市场风险管理》和Tsay < Analysis of Financial Time Series>
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onehalf
2015-7-6 22:58:48
见路不走 发表于 2015-7-6 19:58
残差的分布主要是主观方面的假设，你可以假设为t分布等。至于是否合理，有个拟合优度检验，一般来说，可以用 ...
谢谢解答，就是在eviews中进行garch模型，结果中的那个残差序列是方差方程的吗？
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accumulation
2015-7-6 23:20:26
onehalf 发表于 2015-7-6 22:58
谢谢解答，就是在eviews中进行garch模型，结果中的那个残差序列是方差方程的吗？
Garch模型是对残差序列ut建模，Eviews中的GARCH即为残差ut。
Eviews教程推荐《基于Eviews的金融计量学》https://bbs.pinggu.org/thread-3012106-1-1.html、《易丹辉：数据分析与EVIEWS应用》、张晓峒的《EVIEWS 使用指南与案例》；
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onehalf
2015-7-7 00:01:28
accumulation 发表于 2015-7-6 23:20
Garch模型是对残差序列ut建模，Eviews中的GARCH即为残差ut。
Eviews教程推荐《基于Eviews的金融计量学》 ...
那就是说在选择garch模型后，结果中的残差序列是第一个方程的吗？为什么我对第一个方程做了一般的回归后，得到的残差和通过garch模型的不一样？
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accumulation
2015-7-7 00:10:52
onehalf 发表于 2015-7-7 00:01
那就是说在选择garch模型后，结果中的残差序列是第一个方程的吗？为什么我对第一个方程做了一般的回归后， ...
哦抱歉，刚才我表述有误；GARCH模型是对波动率建模，相当于对方差建模，而方差不是残差，残差是遵循以方差为均值的正态分布；这个你翻一翻金融计量学的教材，看看GARCH模型的定义就可以了；第一个方程是均值方程，对均值方程做回归得到的残差是ut，而GARCH模型是对sigmat，即方差进行建模；例如，GARCH（1,1）模型是对sigmat建模，对sigmat的平方作sigma（t-1）的平方、ut的平方以及常数项的回归；因此，残差指的是ut，而GARCH模型中的GARCH是sigmat的平方，设vt遵循正态分布N（0,1），则ut=vt*sigmat=vt*根号下GARCH。
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