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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2010-07-19
我想用GARCH模型,检验某一事件前后股票收益率波动是否受影响,在条件方差中引入虚拟变量D,取值0或1,具体方程格式在附件里,此时如何用eviews进行回归啊?
要先定义虚拟变量吗?如何定义啊?还有均值方程一般如何选取?
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=861594&page=1&from^^uid=1419595
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2010-7-19 12:15:53
参考高铁梅的书,讲的很详细!
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2011-5-8 20:22:57
2# lzhfgood
如何在Eviews中实现貌似真的没讲啊
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2017-3-28 11:06:27
582640853 发表于 2011-5-8 20:22
2# lzhfgood  
如何在Eviews中实现貌似真的没讲啊
您问题解决了吗
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