建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测 - 经管之家

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建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测

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收藏 2011-03-29

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最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) ,GARCH模型就选的GARCH（1，1) 。

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南冰查看完整内容

这个问题我也遇到过，帮你解决下吧。首先你要扩充你的样本日期，也就是说你建立work file时一定要截止到你想预测的期限，其次在你估计方程的窗口下选择proc foecast就可以，根据你的需要可以选择静态预测或者动态预测,祝你好好运！

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2011-3-29 21:49:29

这个问题我也遇到过，帮你解决下吧。首先你要扩充你的样本日期，也就是说你建立work file时一定要截止到你想预测的期限，其次在你估计方程的窗口下选择proc foecast就可以，根据你的需要可以选择静态预测或者动态预测,祝你好好运！

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2011-5-16 19:18:04

没有问题的。
每次预测一个后。再扩一个样本。再预测一次，如此下去就行了

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2011-6-7 14:59:16

顶楼上的！反复预测，直至精度OK！

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2011-12-23 23:51:24

我想一下子预测10个以上的数据，应该怎么进行呢，还有GARCH（optional）中应该填什么呢？

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