在eviews中，如果检验时间序列的异方差不太明显，但有修正自相关后（如下表），t 检验不太好，怎么办？可以不用OLS模型，用arch模型吗？

Dependent Variable: LNY   
Method: Least Squares   
Date: 08/06/10   Time: 15:21   
Sample (adjusted): 1983 2008   
Included observations: 26 after adjustments   
Convergence achieved after 9 iterations   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C -25.78310 9.894413 -2.605824 0.0169
LNX1 0.708442 0.462148 1.532934 0.1410
LNX2 2.106640 1.294927 1.626840 0.1194
LNI -1.230464 1.219296 -1.009160 0.3250
AR(1) 0.785863 0.227825 3.449417 0.0025
AR(2) -0.138208 0.234613 -0.589088 0.5624