D.W.Test

唐伯小猫

2082

收藏 2010-09-12

老师,您好!!

我知道,关于这类回归 y y(-1) x1 x2 x3, 是不可以用DW检验的,因为有y的滞后项.

但是,请问老师, y x1 x2 x3 ar(1),是否可以用DW检验呀?

谢谢您!

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全部回复

nlm0402

2010-9-13 07:15:49

有滞后项，DW检验好像是无效的，在高铁梅的书上这么讲的。

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ermutuxia

2010-9-13 14:08:52

二楼说的是对的 2# nlm0402

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唐伯小猫

2010-9-15 06:39:32

谢谢斑竹和老师了!!多谢!

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Ckwang2

2010-9-16 16:28:47

兄弟，跟你说吧。正解是：
你说的第一个如果要检验Autocorrelation的话，只能用Durbin h test, （Auto-regressive models都是用这个test).
你说的第二个如果要检验Autocorrelation的话，可以使用DW test. 检验Autocorrelation还可以使用：Breusch-Godfrey LM test, Box-Pierce test.
希望对你有帮助。

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唐伯小猫

2010-9-17 05:37:48

谢谢楼上的回复. 其实我清楚记得第一个例子是不可以做DW检验的,我当时是用LM 检验.但是第2个例子就不是很清楚了.没有做过,所以开帖子问一下的.

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